对于n个非平稳序列的误差修正 模型，可以直观地进行拓展。如果将n 个变量写成矩阵的形式，即： X=(xX21…xm' (11.13) 类似地，将涉及的扰动项和系数 等均表示成矩阵的形式，那么，向量 形式的误差修正模型可以写成： AX,=C+Te,-1+Φ(L)△X,-1+6,（11.14)
对于n个非平稳序列的误差修正 模型，可以直观地进行拓展。如果将n 个变量写成矩阵的形式，即： （11.13） 类似地，将涉及的扰动项和系数 等均表示成矩阵的形式，那么，向量 形式的误差修正模型可以写成： （11.14） 1 2 ( ) X x x x t t t nt = 0 1 1 ( ) X C e L X t t t t = + + + − −
11.2 Engle-Granger协整分析方法 11.2.1 Engle-Granger协整分析的步骤 为方便理解，以两个变量为例。 第1步：变量的（非）平稳性检验。使 用单位根检验方法检验研究的变量是否 为非平稳序列。注意，协整关系的前提 是分析具有相同阶数的单整过程变量的 线性组合关系
11.2 Engle-Granger 协整分析方法 11.2.1 Engle-Granger协整分析的步骤 为方便理解，以两个变量为例。 第1步：变量的（非）平稳性检验。使 用单位根检验方法检验研究的变量是否 为非平稳序列。注意，协整关系的前提 是分析具有相同阶数的单整过程变量的 线性组合关系