小样本估计特性的 Monte carlo试验过程 第一步:利用随机数发生器产生随机项分布的一组 样本; 第二步:代入已经知道结构参数和先决变量观测值 的结构模型中; 第三步:计算内生变量的样本观测值; 第四步:选用各种估计方法估计模型的结构参数。 上述步骤反复进行数百次,得到每一种估计方法的 参数估计值的序列。 第五步:对每种估计方法的参数估计值序列进行统 计分析; 第六步:与真实参数(即试验前已经知道的结构参 数)进行比较,以判断各种估计方法的优劣
• 小样本估计特性的Monte Carlo试验过程 第一步：利用随机数发生器产生随机项分布的一组 样本； 第二步：代入已经知道结构参数和先决变量观测值 的结构模型中； 第三步：计算内生变量的样本观测值； 第四步：选用各种估计方法估计模型的结构参数。 上述步骤反复进行数百次，得到每一种估计方法的 参数估计值的序列。 第五步：对每种估计方法的参数估计值序列进行统 计分析； 第六步：与真实参数（即试验前已经知道的结构参 数）进行比较，以判断各种估计方法的优劣
小样本估计特性实验结果比较 (1)无偏性 OLS 2SLS 3SLS(LIML, FIML) (2)最小方差性 LIML 2SLS FIML OLS (3)最小均方差性 OLS LIML 2SLS 3SLS (FIML)
• 小样本估计特性实验结果比较 ⑴无偏性 OLS 2SLS 3SLS（LIML，FIML） ⑵最小方差性 LIML 2SLS FIML OLS ⑶最小均方差性 OLS LIML 2SLS 3SLS（FIML）
为什么OLS具有最好的最小方差性? 方差的计算公式: =N>(-B) 均方差的计算公式: MsE=E-B)2lN B1-B) 前者反映估计量偏离实验均值的程度;后者反映估 计量偏离真实值的程度。所以尽管OLS具有最小方 差性,但是由于它是有偏的,偏离真实值最为严重, 所以它的最小均方差性仍然是最差的
为什么OLS具有最好的最小方差性？ 方差的计算公式： V N i i N = − = 1 1 2 ( ) 均方差的计算公式： MSE E n i i N = − = − = ( ) ( ) 2 1 2 1 前者反映估计量偏离实验均值的程度；后者反映估 计量偏离真实值的程度。所以尽管OLS具有最小方 差性，但是由于它是有偏的，偏离真实值最为严重， 所以它的最小均方差性仍然是最差的
二、为什么普通最小二乘法被普遍 采用
二、为什么普通最小二乘法被普遍 采用