(2)阿尔蒙( Almon)多项式法 主要思想:针对有限滞后期模型,通过阿尔蒙 变换,定义新变量,以减少解释变量个数,然后 用OLS法估计参数。 主要步骤为: 第一步,阿尔蒙变换 对于分布滞后模型 y1=a+∑BXa+u1
（2）阿尔蒙（Ａlmon）多项式法 主要思想：针对有限滞后期模型，通过阿尔蒙 变换，定义新变量，以减少解释变量个数，然后 用OLS法估计参数。 主要步骤为： 第一步，阿尔蒙变换 对于分布滞后模型 i t i t s i Yt = + X − + = 0
假定其回归系数可用一个关于滞后期适当 阶数的多项式来表示,即: 月=∑a(+1) 其中,m<s-1。阿尔蒙变换要求先验地确定适当 阶数k,例如取k=2,得 月=∑a(+1)=a1(i+1)+a2(+1)2(*) k=1 将(*)代入分布滞后模型Y=a+∑BX-+H,得 Y=a+∑②ak(+1))x+ =a+a1∑(+1)X+a2(+1)2X12+
假定其回归系数i可用一个关于滞后期i的适当 阶数的多项式来表示，即: = = + m k k i k i 1 ( 1) i=0,1,…,s 其中，m<s-1。阿尔蒙变换要求先验地确定适当 阶数k，例如取k=2，得 2 1 2 2 1 = ( +1) = ( +1) + ( +1) = i i i k k i k （*） 将(*)代入分布滞后模型 t i t k k k s i Yt = + i + X − + = = 2 0 1 ( ( 1) ) t s i t s i = + i + X t i + i + X + = − = − 0 2 2 2 0 1 ( 1) ( 1) i t i t s i Yt = + X − + = 0 得