VAR模型稳定性的另一判别 特征方程|mM=0都在单位圆以内。特 征方程的根就是∏的特征值 上述例子则有:A1=0.9786,A2=0.2714 云南大学发民研究院
云南大学发民研究院 11 3、VAR模型稳定性的另一判别 法 • 特征方程 的根都在单位圆以内。特 征方程的根就是П1的特征值。 • 上述例子则有：1 = 0.9786, 2 = 0.2714 | 1L -λL |=0
5、VAR稳定性的EVEW操作 求ⅥAR模型特征根的 EViews操作:在VAR 模型估计结果窗口点击VeW选Lag Structrure, AR Roots table功能,即可得 至VAR模型的全部特征根。若选Lag Structrure, AR Roots graph功能,即可 得到单位圆曲线以及VAR模型全部特征根 的位置图。 云南大学发民研究院
云南大学发民研究院 12 5、VAR稳定性的EVIEW操作 • 求VAR模型特征根的EViews操作：在VAR 模型估计结果窗口点击View 选 Lag Structrure, AR Roots Table 功能，即可得 到VAR模型的全部特征根。若选Lag Structrure, AR Roots Graph 功能，即可 得到单位圆曲线以及VAR模型全部特征根 的位置图
6、VAR模型的稳定性特征 ·稳定性是指当把一个脉动冲击施加在∨AR模型中 某一个方程的新息( Innovation)过程上时,随 着时间的推移,这个冲击会逐渐地消失。如果是 不消失,则系统是不稳定的。 云南大学发民研究院 13
云南大学发民研究院 13 6、VAR模型的稳定性特征 • 稳定性是指当把一个脉动冲击施加在VAR模型中 某一个方程的新息（innovation）过程上时，随 着时间的推移，这个冲击会逐渐地消失。如果是 不消失，则系统是不稳定的
、ⅥAR模型滞后期人选择 1、用L统计量选择k值。LR(似然比) 统计量定义为 LR=-2(log Lk) - lk+)-n 当VAR模型滞后期变量的增加不会给极大似然 值带来显著性增大时,即LR统计量的值小于临界 值时新增加的滞后变量对VAR模型毫无意义 云南大学发民研究院 14
云南大学发民研究院 14 三、VAR模型滞后期k的选择 • 1、用LR统计量选择k值。LR（似然比） 统计量定义为 2 2 ( ) ( 1) ( ) 2(log log ) , , . k k N LR L L VAR LR VAR = − − + 当 模型滞后期变量的增加不会给极大似然 值带来显著性增大时 即 统计量的值小于临界 值时 新增加的滞后变量对 模型毫无意义
2、用赤池( Akaike)信息准则(AO选择k值。 2k A1C=log Evey的计算公式是 AC 2/1o gl 2k T ·3.用施瓦茨( Schwartz)准则(S选择k值。 k log t SC=log Eview的计算公式为 SC=-2/08 k log t 云南大学发民研究院 15
云南大学发民研究院 15 2、用赤池（Akaike）信息准则 (AIC) 选择k值。 • 3．用施瓦茨（Schwartz）准则 (SC) 选择k值。 2 1 ˆ 2 log : log 2 -2 T t t u k AIC T T Eview L k AIC T T = = + = + 的计算公式是 2 1 ˆ log log log log 2 T t t u k T SC T T Eview L k T SC T T = = + = − + 的计算公式为