第九章 时间序列计量经济学模型 时间序列的平稳性及其检验 随机酎间序列分析模型 协整分析与误差修正模型 DU
第九章 时间序列计量经济学模型 • 时间序列的平稳性及其检验 • 随机时间序列分析模型 • 协整分析与误差修正模型
§11时间序列的平稳性及其检验 问题的引出:非平稳变量与经典回归模型 二、时间序列数据的平稳性 三、平稳性的图示判断 四、平稳性的单位根检验 五、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程 DU
§1.1 时间序列的平稳性及其检验 一、问题的引出：非平稳变量与经典回归模型 二、时间序列数据的平稳性 三、平稳性的图示判断 四、平稳性的单位根检验 五、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程
问题的引出:非平稳变量与经典 回归模型
一、问题的引出：非平稳变量与经典 回归模型
1常见的数据类型 到目前为止,经典计量经济模型常用到的数据有: 时间序列数据(time- series data) 截面数据( cross-sectional data) 平行湎面板数据( panel data/time- series cross-section data ★时间序列数据是最常见,也是最常用到的数据
⒈常见的数据类型 到目前为止，经典计量经济模型常用到的数据有： • 时间序列数据（time-series data) • 截面数据(cross-sectional data) • 平行/面板数据（panel data/time-series cross-section data) ★时间序列数据是最常见，也是最常用到的数据
2经典回归模型与数据的平稳性 经典回归分析暗含着一个重要假设:数据是 平稳的。 数据非平稳,大样本下的统计推断基础 “一致性”要求—被破怀。 经典回归分析的假设之一:解释变量X是非 随机变量
⒉经典回归模型与数据的平稳性 • 经典回归分析暗含着一个重要假设：数据是 平稳的。 • 数据非平稳，大样本下的统计推断基础—— “一致性”要求——被破怀。 • 经典回归分析的假设之一：解释变量X是非 随机变量