21世纪统计学系列教材 应用时间序列分析 王燕编著 中国人民大学出版社
总 序 改革开放以来，高等统计教有有了很大的发展。随着课程设置的不新调整 有不少教材出版，同时也翻译引进了一些国外优秀教材。作为培养我国统计专门 人才的摇篮，中国人民大学统计学系自1952年创建以来，走过了风风雨雨， 直坚持着理论与应用相结合的办学方向，培养能够理论联系实际、解决实际问题 的高层次人才。随着新知识经济和网络时代的到来，我们在教学科研的实践中， 深切地感受到，无论是自然科学领域、杜会科学领域的研究，还是国家宏观管理 和企业生产经营管理，甚至人们的日常生活，信息需求量日益增多，信息处理技 术更加复杂，作为信息技术支柱的统计方法，越来越广泛地应用于各个领域。 面对新的形势，我们一直在思索，课程设置、教材选择、教学方式等怎样才 能使学生适应社会经济发展的客观需要。在反复酝酿、不新尝试的基础上，我们 决定与统计学界的同仁，共同编写、出版一套面向21世纪的统计学系列数材. 这套系列教材骑请了中国科学院院士、中国科技大学陈希衢教授，上海财经 大学数量经济研究院张尧庭教授，中国科学院数学与系统科学研究所冯士雍研究 员等作为编委。他们长期任中国人民大学的兼职教授，一直关心，支持着统计学 系的学科建设和应用统计的发展，中国人民大学应用统计科学研究中心2000年 已成为国家级研究基地，这些专家是首批专职或兼职研究人员。这一开放性研究 1
基地的运作，将有利于提升我国应用统计科学研究的水平，也必将进一步促进高 等统计教育的发展。 这套教材是我们奉献给新世纪的，希望它能促进应用统计教育水平的提高。 这套教材力求体现以下特点： 第一，在教材选择上，主要面向经济类统计学专业。选材既包括统计教材也 包括风险管理与精算方面的教材。尽管名为统计学系列教材，但并不求大、求 全，面是力求精选。对于目前已有的内容较为成熟、适合教学需要、公认的较好 的教材，并未列人本次出版计划。 第二，每部教材的内容和写作，注意广泛吸收国内外优秀教材的成果。教材 力求简明易懂、内容系统和实用，注重对统计方法思想的阐述，并结合大量实际 数据和实例说明统计方法的特点及应用条件。 第三，强调与计算机的结合。为着力提高学生运用统计方法分析解决问题的 能力，教材所涉及的统计计算，要求运用目前已有的统计软件。根据教材内容， 选择使用SAS,SPSS,TSP,STATISTICA,EViews,MINITAB,Excel等。 感谢中国人民大学出版社的同志们，他们怀着发展我国应用统计科学的热情 和据高统计教育水平的愿望，经过反复论证，使这套教材得以出版。感谢参与教 材编写的同行专家、统计学系的教师。愿大家的辛勤劳动能够结出丰硕的果实。 我们期待者与统计学界的同仁，共同创造应用统计辉煌的明天。 易丹辉 2000年8月 于中国人民大学
前 所谓时间序列就是按照时间的顺序记录的一列有序数据。对时间序列进行观 察、研究，找寻它变化发展的规律，预测它将来的走势就是时间序列分析。在日 常生产、生活中，时间序列比比皆是，时间序列分析有着非常广泛的应用领域。 作为数理统计学的一个专业分支，时间序列分析遵循数理统计学的基本原 理，都是利用观察信息估计总体的性质。但是由于时间的不可重复性，使得我们 在任意一个时刻只能获得惟一的一个序列观寒值，这种特殊的数据结构导致时间 序列分析有它非常特殊的、自成体系的一套分析方法。 目前，国内有关时间序列分析的著作和教材有很多，每本书都会有它预定的 读者群体。本书的定位是大学本科生的时间序列分析入门教材。根据这个定位， 本书语言通俗、案例丰富，理论联系实际紧密，习题难易程度适当，非常便于学 生理解和练习。 随着计算机科学的高速发展，现在有许多软件可以帮助我们进行时间序列分 析。其中最权戴的软件是SAS。在SAS系统中有一个专门进行计量经济与时间 序列分析的模块：SAS/ETS(Econometric&Time Series))。同时，由于SAS 系统具有全球一流的数据仓库功能，因此在进行海量数据的时间序列分析时具有 其他统计软件无可比拟的优势
为了帮助间学们在学习理论知识的同时也能熟练地掌握SAS/ETS软件的操 作和分析技巧，本书在每一章后面都会有一小节的内容详细介绍本章的分析方法 在SAS软件上的实现。为使同学们更好地学习和操作，本书所有例题的数据、 习题数据、例题的操作程序及上机指导程序都制成电子版本，刻录成光盘随书附 赠。为了便于教师上课，光盘中还附赠全书的PowerPoint课件。 编著者 2005年5月