目录 第1章时间序列分析简介…《们) 11引言44…（们） 1.2时间序列的定义。(2) 1.3时间序列分析方法 4…(2) 13.1描述性时序分析……(2) 1.3.2统计时序分析…(3) 1.4时间序列分析软件…（⑤） 1.5习题…(6们 16上机指导4小…(6) L,6,1SAS操作界面4…(6】 1.6,2创建时间序列SAS数据集…(7) L,6.3时间序列数据集的处理…(11) 第2章时间序列的预处理44…(16) 2.1平稳性检验(16) 21.1特征统计量，(16) 21.2平稳时间序列的定义n(18
2.1.3平稳时间序列的统计性质…(20) 2.1.4平稳时间序列的意义… (21) 2.1.5平稳性的检验…(22) 2.2纯随机性检验… (27) 2.2.1纯随机序列的定义… (28) 2.2.2白噪声序列的性质 (28》 2.2.3纯随机性检验… (29 2.3习题 (34) 2.4上机指导… (36) 2.4.1绘制时序图 … (36) 2.4.2平稳性与纯随机性检验 … (38) 第3章平稳时间序列分析 (41) 3.1方法性工具…(4们) 3.1.1差分运算 (41) 3.1.2延迟算子 …(42) 3.1.3线性差分方程 …(43) 3.2ARMA模型的性质 (44) 3.2.1AR模型…(44) 3.2.2MA模型…(59) 3.2.3ARMA模型 (65) 3.3平稳序列建模… (68) 3.3.1建模步骤 …(68) 3.3.2 样本自相关系数与偏自相关系数…(69) 3.3.3 模型识别… …(70) 3.3.4参数估计… …(74) 3.3.5摸型检验 (80) 3.3.6模型优化 (82) 34序列预测…(88》 3.4,1线性预测函数 (88) 3.4.2预测方差最小原则… (89) 3.4.3线性最小方差预测的性质… (90) 3.4.4修正预测…(95) 3.5习题 …(97)） 2
3.6上机指导…(101》 3.6.】模型识别… …(102) 3.6.2参数估计…(104》 3.6.3序列预测…(06) 第4章非平稳序列的确定性分析…(108) 4.1时间序列的分解… (108) 4.1.1Wold分解定理 …(108) 4.1.2 Cramer分解定理…(109) 4.2确定性因素分解…(110) 4.3趋势分析… (111) 4.3.1趋势拟合法 (111) 4.3.2平滑法…(114) 4.4季节效应分析…(119》 4,5综合分析… (122) 4.6X-11过程 (127) 4.7习题 (129) 4.8上机指导…（131) 4.8.1拟合线性趋势…(131) 4,8.2拟合非线性趋势…(133) 4.8.3X-11过程…(136 第5章非平稳序列的随机分析 …(139》 5.1差分运算…(10) 5.1.】差分运算的实质…(140》 5.1.2差分方式的选择…(141)》 5.1.3过差分… (145) 5.2 ARIMA模型…(146) 5.2.1 ARIMA模型的结构…(146) 5.2.2 ARIMA模型的性质…(147) 5.2.3 ARIMA模型建模 …(149) 5.2.4 ARIMA模型预测…(152) 5.2.5疏系数模型…(155) 5.2,6季节模型…(159) 5.3Aut-Regressive模型… (167〉 3
5.3.1模型结构…(167) 5.3.2残差自相关检验…(169) 5.3.3模型拟合…（们72） 5.4异方差的性质…(175) 5.4.1异方差的影响…(175) 5.4.2异方差的直观诊断…(176) 5.5方差齐性变换…(179) 5.6条件异方差模型…(182) 5.6.1模型结构…(182) 5.6.2模型拟合…(185) 5.7习题… …(191) 5.8上机指导…(193) 5.8.1拟合ARIMA模型…(193) 5.8.2拟合Auto Regressive模型…(196) 5.8.3拟合GARCH模型…(203) 第六章多元时间序列分折…。 (208) 6.】平稳多元序列建模…(209) 6.2虎假回归…(212) 6.3单位根检验…(213) 6.3.1DF检验 …(214) 6.3.2ADF检验…(218) 6.3.3PP检验…(221) 6.4协整…(225) 6.4.1单整与协整…(225) 6.4.2协整检验 … (226) 6.5误差修正模型…(229) 6.6习题…(230) 6.7上机指导…(232) 附录1…(240) 附录2 (256) 附录3… (259) 参考文献…(262)
第1章 时间序列分析简介 1.1引言 最早的时间序列分析可以追衡到？000年前的古埃及。当时，为了发展农业 生产，古埃及人一直在密切关注尼罗河泛激的规律。把尼罗河涨落的情况逐天记 录下来，就构成所谓的时间序列。对这个时间序列长期的观察使他们发现尼罗河 的条落非常有规律。天象星第一次和太阳同时升起的那一天之后，再过两百天左 右，尼罗河就开始泛溢，泛溢期将持续七八十天，洪水过后，土地肥沃，随意播 种就会有丰厚的收成。由于拿握了尼罗河泛溢的规律，古埃及的农业迅速发展 解放出大批的劳动力去从事非农业生产，从面创建了古埃及灿烂的史前文明。 像古埃及人一样，按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构 成了一个时间序列，对时何序列进行观养、研究，找寻它变化发展的规律，预测 它将来的走势就是时间序列分析