y=C+y-+L+0y-p+8, →△，=c+py1+∑Ay6-n+e i-0 其中， p=( a)-1 p
1 ( 1) 2 p t t i t i t i y c y y − − − = = + + + 其中， 1 ( ) 1 p i i p i j j i = = = − = − t t p t p t 1 1 y c y y − − = + + + + L
Ho:P=0 H4:p<0 Ay=c+py1+Ay-+8,经常被称 i- 为ADF形式，因为这种表达方程式被用 在ADF检验当中
经常被称 为ADF形式，因为这种表达方程式被用 在ADF检验当中。 1 ( 1) 2 p t t i t i t i y c y y − − − = = + + + 0 : 0 A : 0 H H =
对于一个AR(2)来说： y=C+(C必1+02)y-1-C2(y,-1-y-2)+E, =C+(O1+C2)y-1+a2Ay,-1+E, →△y,=C+(01+C2-1)y-1+02△y-1+E
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 (2) : ( ) ( ) ( ) ( 1) t t t t t t t t t t t t AR y c y y y c y y y c y y − − − − − − − = + + − − + = + + + + = + + − + + 对于一个 来说
更一般地， y,=c+ay,1+L +apy,-p+8 Ay,=c+ay1+--0+5 a=(&,)-1
更一般地， 1 1 1 ( 1) 2 1 ( ) 1 t t p t p t p t t i t i t i p i i p i j j i y c y y y c y y − − − − − = = = = + + + + = + + + = − = − L