ECS计量经济学第十章时间序列计量经济模型
计量经济学 第十章 时间序列计量经济模型
引子：是真回归还是伪回归？经典回归分析的做法是：首先采用普通最小二乘法（OLS）对回归模型进行估计，然后根据可决系数或F检验统计量值的大小来判定变量之间的相依程度，根据回归系数估计值的统计量对系数的显著性进行判断，最后在回归系数显著不为零的基础上对回归系数估计值给予经济解释
引子：是真回归还是伪回归？ 经典回归分析的做法是: 首先采用普通最小二乘法（OLS）对回归模型进 行估计，然后根据可决系数或F检验统计量值的 大小来判定变量之间的相依程度，根据回归系数 估计值的t统计量对系数的显著性进行判断，最 后在回归系数显著不为零的基础上对回归系数估 计值给予经济解释
eCS为了分析某国的个人可支配总收入1与个人消费总支出E的关系，用OLS法作E关于I的线性回归，得到如下结果：0.96721E,=-174.44+t=(-7.481)(119.87)R2=0.9941DW=0.532
为了分析某国的个人可支配总收入 与个人消 费总支出 的关系，用OLS法作 关于 的线性 回归，得到如下结果： -174.44 0.9672 E I t t = + 2 R = = 0.9941 DW 0.532 t = (-7.481) (119.87) E I I E
ollerCS从回归结果来看，R非常高，个人可支配总收入的回归系数统计量也非常大，边际消费倾向符合经济假设。凭借经验判断，这个模型的设定是好的，应是非常满意的结果。准备将这个计量结果用于经济结构分析和经济预测可是有人提出，这个回归结果可能是虚假的！可能只不过是一种“伪回归”！
从回归结果来看， 非常高，个人可支配总收 入 的回归系数t统计量也非常大，边际消费倾 向符合经济假设。凭借经验判断，这个模型的 设定是好的，应是非常满意的结果。准备将这 个计量结果用于经济结构分析和经济预测。 可是有人提出，这个回归结果可能是虚假的！ 可能只不过是一种“伪回归”！ 2 R I
eCS“要千万小心！”这里用时间序列数据进行的回归，究竞是真回归还是伪回归呢？为什么模型、样本、数据、检验结果都很理想，却可能得到“伪回归”的结果呢？
“要千万小心!” 这里用时间序列数据进行的回归，究竟是真回 归还是伪回归呢？为什么模型、样本、数据、 检验结果都很理想，却可能得到“伪回归”的 结果呢？