olerCS时间序列数据被广泛地运用于计量经济研究经典时间序列分析和回归分析有许多假定前提如序列的平稳性、正态性等。直接将经济变量的时间序列数据用于建模分析，实际上隐含了上述假定，在这些假定成立的条件下，据此而进行的检验、F检验等才具有较高的可靠度。越来越多的经验证据表明，经济分析中所涉及的大多数时间序列是非平稳的
时间序列数据被广泛地运用于计量经济研究。 经典时间序列分析和回归分析有许多假定前提， 如序列的平稳性、正态性等。直接将经济变量 的时间序列数据用于建模分析，实际上隐含了 上述假定，在这些假定成立的条件下，据此而 进行的t检验、F检验等才具有较高的可靠度。 越来越多的经验证据表明，经济分析中所涉及 的大多数时间序列是非平稳的
olleCS问题：如果直接将非平稳时间序列当作平稳时间序列来进行分析，会造成什么不良后果：如何判断一个时间序列是否为平稳序列当我们在计量经济分析中涉及到非平稳时间序列时，应作如何处理？
问题： ●如果直接将非平稳时间序列当作平稳时间序列 来进行分析，会造成什么不良后果； ●如何判断一个时间序列是否为平稳序列； ●当我们在计量经济分析中涉及到非平稳时间序 列时，应作如何处理？
第十章时间序列计量经济模型本章主要讨论：时间序列的基本概念时间序列平稳性的单位根检验协整
第十章 时间序列计量经济模型 本章主要讨论: ⚫ 时间序列的基本概念 ⚫ 时间序列平稳性的单位根检验 ⚫ 协整
第一节时问序列基本概念本节基本内容：伪回归问题随机过程的概念时间序列的平稳性
第一节 时间序列基本概念 本节基本内容: ●伪回归问题 ●随机过程的概念 ●时间序列的平稳性
一、伪回归问题传统计量经济学模型的假定条件：序列的平稳性、正态性。所谓“伪回归”，是指变量间本来不存在相依关系，但回归结果却得出存在相依关系的错误结论。20世纪70年代，Grange、Newbold研究发现造成“伪回归”的根本原因在于时序序列变量的非平稳性
一、伪回归问题 传统计量经济学模型的假定条件：序列的平稳 性、正态性。 所谓“伪回归”，是指变量间本来不存在相依 关系，但回归结果却得出存在相依关系的错误 结论。 20世纪70年代，Grange、Newbold 研究发现， 造成“伪回归”的根本原因在于时序序列变量 的非平稳性