清华大学：《计量经济学》课程PPT教学课件（经济计量学 Econometrics）第六章 联立方程计量经济模型理论方法 6.7 联立方程计量经济学模型的系统估计方法 the Systems Estimation Methods

于是,联立方程模型系统随机误差项方差一协方 差矩阵为: oi, g 22 I oI =∑⑧I

于是，联立方程模型系统随机误差项方差—协方 差矩阵为： Cov g g g g gg ( ~ ) =                        11 2 12 1 21 22 2 2 1 2 2 I I I I I I I I I    =  =   I

、三阶段最小二乘法简介 (3SLS, Three Stages Least Squares)

二、三阶段最小二乘法简介 (3SLS,Three Stages Least Squares)

1概念 3SLS是由 Zellner和Thei于1962年提出的同时 估计联立方程模型全部结构方程的系统估计方 法 其基本思路是3SLS=2SLS+GLS 即首先用2SLS估计模型系统中每一个结构方 程,然后再用GLS估计模型系统

⒈概念 • 3SLS是由Zellner和Theil于1962年提出的同时 估计联立方程模型全部结构方程的系统估计方 法。 • 其基本思路是 3SLS=2SLS+GLS 即首先用2SLS估计模型系统中每一个结构方 程，然后再用GLS估计模型系统