证券投资分析
证券投资分析
第八章让券组合投 资理论
第八章 证券组合投 资理论
学习目标 通过本章学习,你应该达到以下知识目标: 了解证券投资组合理论的含义及种类 掌握理性投资者的行为特征 掌握证券风险的含义及种类 掌握收益率的含义及计算 掌握马柯维茨均值——方差模型的含义及应用 了解资本资产定价模型的基本思想内容 了解套利定价模型的基本思想内容
学习目标 通过本章学习，你应该达到以下知识目标： ▪ 了解证券投资组合理论的含义及种类 ▪ 掌握理性投资者的行为特征 ▪ 掌握证券风险的含义及种类 ▪ 掌握收益率的含义及计算 ▪ 掌握马柯维茨均值——方差模型的含义及应用 ▪ 了解资本资产定价模型的基本思想内容 ▪ 了解套利定价模型的基本思想内容
第一节证券组合理论 概述
第一节 证券组合理论 概述
、组合投资的概念 现代组合投资理论,在英文里就是 Modern portfo lio theory,简称MPI。 Portfolio在英语里就是公文包的含义, 意味着投资者将一定量的资本在各种可能的 资产形式之间做出的分配。广义上而言,该 理论所研究的组合投资的资产形式是多样的, 包括各种商品、不动产资产、流动资产及其 他资产
现代组合投资理论，在英文里就是 Modern Portfo1io Theory，简称MPT。 Portfolio在英语里就是公文包的含义， 意味着投资者将一定量的资本在各种可能的 资产形式之间做出的分配。广义上而言，该 理论所研究的组合投资的资产形式是多样的， 包括各种商品、不动产资产、流动资产及其 他资产。 一、组合投资的概念