Correlogram of Residuals te:09506Tme:1428 Sample:19602001 Included obserations: 42 Autocorrelation Partial Correlation AC Pac @-Stat Prob 10.8680868 0000 20.6580387 0000 30.5050232 000 40.3710232727870000 50.2470071758350000 60.1410116768520000 700280126769040000 801340317778730000 903190164835570000 1004650.118960280000 (6)式残差序列的相关图、偏相关图) 在对数线性模型(6)的基础上再加入两个AR项。得估计结果 LnYr=-8.7350+1.7443 LnGDP+1.1840AR(1)-0.3511AR(2) (-13.6)(252) (-23) R2=0998,DW=1.64,T=40,(1962-2001) Dependent Variable: LOGY) Method: Least squares Date: 09/05/06 Time: 13: 46 Sample (adjusted): 1962 2001 Included observations: 40 after adjustments Convergence achieved after 8 iterations Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -8.7349500.54246513595000.0000 LOG(GDP) 1.7442810.06916025220850000 AR(1) 1.1839510150943784377200000 AR(2) -0.3511310.152700229948800274 R squar 0.998491 Mean dependent var 6.946438 Adjusted R-squared 0.998366 S.D. dependent var 2.529740 S.E. of regression 0.102272 Akaike info criterion-1.627715 Sum squared resid 0. 376547 Schwarz criterion 1.458827 Log likelihood 36.55431 F-statistic 941876 Durbin-Watson stat 1.641384 Prob(F-statistic Inverted ar root 59-03 59+03i Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test F-statistic 2091288Prob.F234) 0.139134 Obs"R-squared 4.381660 Prob Chi-Square (2) 0. 111824 (自相关检验结果)
6 （（6）式残差序列的相关图、偏相关图） 在对数线性模型（6）的基础上再加入两个 AR 项。得估计结果， LnYt = -8.7350 +1.7443 LnGDPt + 1.1840AR(1) -0.3511AR(2) （11） (-13.6) (25.2) (7.8) (-2.3) R 2 = 0.998, DW=1.64, T = 40, (1962-2001) （自相关检验结果）
White Heteroskedasticity Test F-statistic 1.109122Prob.F(2,37) 0.340555 Obs "R-squared 2.262462 Prob, Chi-Square(2) 0. 322636 异方差检验结果 Inverse Roots of AR/MA Polynomial(s AR roots 通过以上自相关和异方差检验,模型中已不存在自相关和异方差。模型符合要求。 储蓄存款总额(Y,亿元)对GDP的弹性是1.74。即GDP每增长1%,储蓄存款总额 增长1.74% 弹性系数的OLS估计结果是1.765,GLS估计结果是1.751,回归与ARMA组合模型 估计结果是1.744。 注意:这个方法要求对ARMA模型的设定一定要正确,否则对回归系数影响非常大 下面利用组合模型预测。预测分结构模型预测和非结构模型预测。非结构模型预测是指 ARMA项参与预测计算的预测方法,结构模型预测是指ARMA项不参与预测计算的预测方 用1962-2000年数据估计模型,然后对2001年做样本外一期非结构模型预测结果是 YF YFSE 20173762.407136417861673 Forecast: YF 0000 Forecast sample: 2001 2001 60000 Mean Abs Percent Error 结构模型预测结果是
7 （异方差检验结果） 通过以上自相关和异方差检验，模型中已不存在自相关和异方差。模型符合要求。 储蓄存款总额（Y，亿元）对 GDP 的弹性是 1.74。即 GDP 每增长 1%，储蓄存款总额 增长 1.74%。 弹性系数的 OLS 估计结果是 1.765，GLS 估计结果是 1.751，回归与 ARMA 组合模型 估计结果是 1.744。 注意：这个方法要求对 ARMA 模型的设定一定要正确，否则对回归系数影响非常大。 下面利用组合模型预测。预测分结构模型预测和非结构模型预测。非结构模型预测是指 ARMA 项参与预测计算的预测方法，结构模型预测是指 ARMA 项不参与预测计算的预测方 法。 用 1962-2000 年数据估计模型，然后对 2001 年做样本外一期非结构模型预测结果是 50000 60000 70000 80000 90000 100000 2001 71386.4 88974.8 57274.9 YF Forecast: YF Actual: Y Forecast sample: 2001 2001 Included observations: 1 Root Mean Squared Error 2375.987 Mean Absolute Error 2375.987 Mean Abs. Percent Error 3.221135 结构模型预测结果是