第四章经典单方程计量经济学 模型:放宽基本假定的模型
第四章 经典单方程计量经济学 模型：放宽基本假定的模型
基本假定违背:不满足基本假定的情况。主要包括 (1)随机误差项序列存在异方差性; (2)随机误差项序列存在序列相关性; (3)解释变量之间存在多重共线性; (4)解释变量是随机变量且与随机误差项相关 (随机解释变量); 此外: (5)模型设定有偏误 (6)解释变量的方差不随样本容量的增而收敛 计量经济检验:对模型基本假定的检验 本章主要学习:前4类
基本假定违背：不满足基本假定的情况。主要 包括： （1）随机误差项序列存在异方差性； （2）随机误差项序列存在序列相关性； （3）解释变量之间存在多重共线性； （4）解释变量是随机变量且与随机误差项相关 （随机解释变量）； 此外： （5）模型设定有偏误 （6）解释变量的方差不随样本容量的增而收敛 计量经济检验：对模型基本假定的检验 本章主要学习：前4类
§41异方差性 异方差的概念 二、异方差的类型 实际经济问题中的异方差性 四、异方差性的后果 五、异方差性的检验 六、异方差的修正 七、案例
§4.1 异方差性 一、异方差的概念 二、异方差的类型 三、实际经济问题中的异方差性 四、异方差性的后果 五、异方差性的检验 六、异方差的修正 七、案例
异方差的概念 对于模型 Y=Bo+BX+B2X2it.+BkXk+u 如果出现 2 arou 即对于不同的样本点,随机误差项的方差不再 是常数,而互不相同,则认为出现了异方差性 (Heteroskedasticity)
对于模型 Yi = 0 + 1 Xi i + 2 X2i ++ k Xki + i 如果出现 Var i i ( ) = 2 即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再 是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性 (Heteroskedasticity)。 一、异方差的概念
二、异方差的类型 同方差性假定:σ2=常数≠f(X 异方差时:2=f(X) 异方差一般可归结为三种类型: (1)单调递增型:σ2随X的增大而增大 (2)单调递减型:σ2随Ⅹ的增大而减小 (3)复杂型:2与X的变化呈复杂形式
二、异方差的类型 同方差性假定：i 2 = 常数 f(Xi ) 异方差时： i 2 = f(Xi ) 异方差一般可归结为三种类型： (1)单调递增型： i 2随X的增大而增大 (2)单调递减型： i 2随X的增大而减小 (3)复 杂 型： i 2与X的变化呈复杂形式