中央财经大学Central CaiveadePART02保险原理
保险原理 PART 02
1·风险分散原则是指由多个保险人或被保险人共同分担某一风险责任。◆保险人所承保的风险在某段时间或某个区域内过于集中，一日发牛较例如地震、洪水等大规模破坏性的自然灾大的风险事故，可能导致保险企业害一旦发生，巨额赔付将使保险公司面临破产风险所以普通的保险条款中会将其列入除外偿付能力不足。责任，需要通过专门的巨灾保险实现风险转移
1 . 风 险 分 散 原 则 是指由多个保险人或被保险人共同分担某一风险责任 。 ◆ 保险人所承保的风险在某段时间或 某个区域内过于集中，一旦发生较 大的风险事故，可能导致保险企业 偿付能力不足。 例如地震、洪水等大规模破坏性的自然灾 害一旦发生，巨额赔付将使保险公司面临破产 风险，所以普通的保险条款中会将其列入除外 责任，需要通过专门的巨灾保险实现风险转移
1·风险分散原则案例一设X1、X2、X3、…、X，是n个独立同正态分布的随机变量，如果将方差当作风险的一类度量，则通过如下两个公式计算. E(+X2++Xr) = E(X)n(i+X2++Xn) = = Var(X)Var(n1增加随机变量数量后，在均值不变的情况下，方差随着n的增加而减少。如果这n个随机变量并不是独立的，那么方差虽然会降低，但会趋向一个极限，这通常叫做“不可分散风险”，或者叫系统风险
1 . 风 险 分 散 原 则 设𝑋1、𝑋2、𝑋3、.、𝑋𝑛是n个独立同正态分布的随机变量，如果将方差当作风险的一 类度量，则通过如下两个公式计算： 案例一 • 𝐸( 𝑋1+𝑋2+⋯+𝑋𝑛 𝑛 ) = 𝐸(𝑋) • 𝑉𝑎𝑟( 𝑋1+𝑋2+⋯+𝑋𝑛 𝑛 ) = 1 𝑛 𝑉𝑎𝑟(𝑋) 增加随机变量数量后，在均值不变的情况下，方差随着n的增加而减少。 如果这n个随机变量并不是独立的，那么方差虽然会降低，但会趋向一个极限，这通 常叫做“不可分散风险”，或者叫系统风险
1·风险分散原则案例二方差随数量变化趋势数量n标准差方差5000001650422500400000102838027530000020000010046052241.6100000100042630206.501000042288205.6110100100010000n表示数量，可以理解为投保人的数量或者保险标的的数量，而方差和标准差可以理解为风险。通过增加n的数量，可以看到整体上方差和标准差迅速降低
1 . 风 险 分 散 原 则 案例二 n表示数量，可以理解为投保人的数量或者保险标的的数量，而方差和标准差可以理 解为风险。 通过增加n的数量，可以看到整体上方差和标准差迅速降低 。 数量n 方差 标准差 1 422500 650 10 80275 283 100 46052 241.6 1000 42630 206.5 10000 42288 205.6 0 100000 200000 300000 400000 500000 1 10 100 1000 10000 方差随数量变化趋势