时间序列平滑预测法
时间序列平滑预测法
第一节移动平均法 又称滑动平均法 次移动平均法 假定y随时间顺序t=1,2,…,N发生变化的已知 数据 设为N=20,则为y,y, 20 将其分为若干段,以5个数据作为一段,进行滑动。 第一段:yt,y2 (1/5)∑yt 曲于在此段,巧为数据平均值,所有数据应在它的 上下波动。因此推出,可以用于预测t=6时的值国= y6的实际值还按前一组值的变化规律在巧的上下波动
第一节 移动平均法 又称滑动平均法 一．一次移动平均法 假定 yt 随时间顺序t =1,2, ……,N发生变化的已知 数据. 设为N=20， 则为y1，y2，…… ,y20 将其分为若干段，以5个数据作为一段，进行滑动。 第一段： y1，y2 ，y3 ，y4 ，y5: ， = (1/5) ∑ yt =M5 由于在此段， y5为数据平均值，所有数据应在它的 上下波动。因此推出，可以用于预测t = 6时的值y6 = y5。 y6 的实际值还按前一组值的变化规律在 的上下波动。 5 y 5 y 5 y ˆ 6 y 5 y
第二段:滑动舍去初始的y1新一组为y2y3y4ysy6 y6=(1/5)∑y=M6 有y7=y6=M 第十六段:y16y7y18y19y20: 0=(1/5)∑y 可预测y21=y20=M 平均值
第二段：滑动舍去初始的y1,新一组为 y2 ,y3 ,y4 ,y5 ,y6 : y6 = (1/5) ∑ yt = M6 有 y7 = y6 = M6 : : 第十六段： y16 ,y17 ,y18 ,y19 ,y20 : y20 = (1/5) ∑ yt = M20 可预测 y21 = y20 = M20 平均值
般地: y+yt+…+ymN=(1N)y= 这个公式就称为一次移动平均公式 2004/10/18 递推式M=yt+y+ t V t-n+1 N y yun]N Lyt-yINJ/N M (D)+IyC-yININ=V+I
一般地： Mt ⑴ =[yt + yt-1+…… + yt-n+1]/N =(1/N) ∑ yi = 这个公式就称为一次移动平均公式。 2004/10/18 递推式 Mt (1} =[yt + yt-1+…… + yt-n+1]/N = [ yt-1+…… + yt-n ]/N + [yt－yt-N ]/N = Mt-1 (1) + [yt－yt-N ]/N = 1 ˆ t+ y 1 ˆ t+ y
移动平均法基本上是在平均值的基础上进 行预测。一般来讲,若经济变量在某一值上下 波动情况及升降缓慢预测效果比较好,反之误 差比较大 另外,N的选取也起着较大的作用,N小 些,预测跟踪效果好一些。反映较灵敏。特别 地当N=1,则与实际状况相同 N大一些,平滑特性就好一些,但跟踪能力 差
移动平均法基本上是在平均值的基础上进 行预测。一般来讲，若经济变量在某一值上下 波动情况及升降缓慢预测效果比较好，反之误 差比较大. 另外，N的选取也起着较大的作用，N小 一些,预测跟踪效果好一些。反映较灵敏。特别 地当N=1，则与实际状况相同。 N大一些，平滑特性就好一些，但跟踪能力 差