§94相关图 显示确定滞后期的自相关函数以及偏相关函数。这些函数通 常只对时间序列有意义。当选择 View/Correlogram..显示如下对 话框( Correlogram Specification)。 Correlogram Specification X Correlogram of C l st difference OK C 2nd difference Lags to include Cancel 阶差分d(x)x-x(-1)、二阶差分d(x)-d(x(-1)=x2x(-1)+x(-2) 可选择水平值、一阶差分或二阶差分的相关图。也可以指定显 示相关图的最高滞后阶数。在框内输入一个正整数,就可以显示相 关图及相关统计量
16 §9.4 相关图 一阶差分d(x)=x-x(-1)、二阶差分d(x)-d(x(-1))=x-2x(-1)+x(-2) 可选择水平值、一阶差分或二阶差分的相关图。也可以指定显 示相关图的最高滞后阶数。在框内输入一个正整数, 就可以显示相 关图及相关统计量。 显示确定滞后期的自相关函数以及偏相关函数。这些函数通 常只对时间序列有意义。当选择View/Correlogram…显示如下对 话框（Correlogram Specification）
MEEViers -[Series: CS Workfile: LIF2] a File Edit Objects View Procs Quick Options Window Help View Procs Objects Print Name Freeze Sample Genr Sheet Stats Ident Lime B Correlogram of cs Date:0892Tme:08:24 Sample:1995:12001:4 Included observations: 28 Autocorrelation Partial Correlation Ac PAc Q-Stat Prob 0930593149240000 205310.098240240000 305160.22632971000 405700.25744.347000 50321041443.1020000 60.1890046494650000 70.1800018507660000 802530.15853.4600000 900550.17053.54600C0 10-0035005953.70300 1-0040005553.7810.000 12003000395382800 I Path= c: \documents and settings \w anglin imy documents DE= none WF lyf2
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§941自相关( Autocorrelations,AC) 序列y滞后k阶的自相关由下式估计 k+1 (,-yXi-k-y) t=1 y-y 歹是样本y的均值,这是相距期值的相关系数。如果r;≠0, 意味着序列是一阶序列相关。如果κk随着滞后阶数k的增加而呈 几何级数减小,表明序列服从低阶自回归过程。如果r在小的滞 后阶数下趋于零,表明序列服从低阶动平均过程。虚线之间的区 域是由自相关中正负两倍于估计标准差所夹成的。如果自相关值 在这个区域内,则在显著水平为5%的情形下与零没有显著区别
18 §9.4.1 自相关（Autocorrelations, AC） 序列y 滞后k阶的自相关由下式估计 ( )( ) ( ) = = + − − − − = T t t T t k t t k k y y y y y y r 1 2 1 是样本y的均值，这是相距k期值的相关系数。如果 ， 意味着序列是一阶序列相关。如果 随着滞后阶数k的增加而呈 几何级数减小，表明序列服从低阶自回归过程。如果 在小的滞 后阶数下趋于零，表明序列服从低阶动平均过程。虚线之间的区 域是由自相关中正负两倍于估计标准差所夹成的。如果自相关值 在这个区域内，则在显著水平为5%的情形下与零没有显著区别。 y r1 0 k r k r
§942偏自相关( Partial autocorrelations,PAC) 滞后阶的偏相关是当y对y1…y1k作回归时yk的系数。 叫它偏相关是因为它度量了k期间距的相关而不考虑k-1..期的相 关。如果这种自相关的形式可由滞后小于k阶的自相关表示,那 么偏相关在k期滞后下的值趋于零。 个纯的P阶自回归过程AR(P)的偏相关在P阶截尾,而纯的 动平均函数的偏相关过程渐进趋于零
19 §9.4.2 偏自相关（Partial Autocorrelations, PAC） 滞后k阶的偏相关是当 对 作回归时 的系数。 叫它偏相关是因为它度量了k期间距的相关而不考虑k-1…期的相 关。如果这种自相关的形式可由滞后小于k阶的自相关表示，那 么偏相关在k期滞后下的值趋于零。 一个纯的P阶自回归过程AR(P)的偏相关在P阶截尾，而纯的 动平均函数的偏相关过程渐进趋于零。 t y t t k y y −1 − t k y −
EⅤiews在P阶滞后下估计偏相关的计算式如下 k ∑ k-1,j k k>1 ∑: k是在k阶滞后时的自相关的估计值 力,=k=1,- kyk-1, k-j 这是偏相关的一致估计。要得到的更确切的估计,需进行回归 y,=Po+B1V-1+.+Pk-1y-(k-1)+dkyi-k+resid 偏相关中的虚线表示的是估计标准差的正负二倍。如果偏相 关落在该区域内,则在5%的显著水平下与零无显著差别(截尾)
20 EViews在P阶滞后下估计偏相关的计算式如下 − − = = − = − − = − − , 1 1 , 1 1 1 1, 1 1 1, 1 k r r r r k k j k j j k j k k j k j k rk 是在k阶滞后时的自相关的估计值。 k , j = k−1, j − k k−1,k− j 这是偏相关的一致估计。要得到的更确切的估计，需进行回归 ( ) yt = 0 + 1 yt−1 ++ k−1 yt− k−1 + k yt−k + resid 偏相关中的虚线表示的是估计标准差的正负二倍。如果偏相 关落在该区域内，则在5%的显著水平下与零无显著差别（截尾）