6目 录 中国汇率目标区模式 。377 M一M定理 401 指数模型与实现收益 422 中国适度外汇储备量模型…380希克斯三资产模型 …402 指数模型与期望收益一B关系…422 股利无关论 …403 Black Scholes套利定价理论 …423 ■第5章金融市场理论 证券投资资产选择理论 …404 套利定价理论 425 信息结构 …382 随机动态规划 405衍生产品定价的基本原理 426 时间一事件偶发性权益…383 双曲绝对风险回避(HARA)函数 充分分散的投资组合 429 Paretoe有效配置…383 44404404444 406B值的预测… 429 Paretoe最优配置…383HARA效用函数 407多因素模型的经验基础 430 完备市场…383 消费资本的资产定价模型 407B与期望收益 430 完全竞争均衡与Paretoe 无风险资产… 408多因素证券市场线 431 有效配置的关系…384风险一收益组合 408 单个资产与套利定价理论… 432 理性预期均衡……384收益一风险曲线 408资本资产定价模型/套利 不完备市场中的有效配置 …384杠杆组合收益… 408 定价理论 44… 432 马柯维茨的资产组合理论 …386 加杠杆的风险一收益 ..409 多因素的套利定价理论 433 投资组合理论…387 机会线… 409证券现值原理 434 资产组合理论…387无风险借贷下的有效投资机会 …410套利… 434 托宾的资产选择理论…387资本市场线 4444444 …410有效界面… 437 有效边界…388 分离定理… 411 久期原理 4e444 438 无风险资金无限制借贷条件下的 分离特性…412凸性原理… 439 资产组合有效边界…388 证券风险衡量指标一B系数 …412期权定价理论 439 风险资产组合的有效边界 …389 资本资产定价模型与证券 Black一Scholes模型… 441 B=0资产条件下的资产 市场线 412罗斯一套利定价理论…443 组合有效边界…390计算系统风险特征线 413有效市场理论 …4 445 最大收益率准则.…391投资回报率… 413有效市场假说 ……444……小4…4 446 最大期望收益率准则.391 系统风险和非系统风险 .414有效资本市场 446 方差…392 投资者所要求的回报率 414 随机漫步 447 均值一方差准则…392资本资产定价模型 …414随机游走 447 由n种资产构成的资产组合方差 等比率贡献规则…415 随机漫步假设 4444444444 447 …4……。393 市场模型.…415预期收益/公平博弈模型.… 447 n种资产组合方差证明 4…393 资本市场理论 417 相关信息系列 447 证券组合…395 市场资产组合的风险溢价 417弱有效市场 448 证券组合的期望收益…395 单个证券的风险收益 417次强有效市场 448 协方差…396修正的资本资产定价模型 ……419 强有效率市场 448 相关系数.…396CAPM模型与流动性： 超额收益率/累加超额收益率… 448 资产组合的方差…397 流动溢价理论 420事件研究 448 夏普的资本资产定价理论 …398 单指数模型 421 金融市场基本模型 449 无差异曲线…400指数模型与风险分散…421 第三篇 金融宏观控制定量分析 ■第1章：金融宏观调控业务 存款准备金政策 ………456 准备金的调节效应系数…459 中央银行体制下的货币创造…453 存款创造机制… 457法定存款准备金比率…459 货币政策的最终目标…454银行准备金等式…457 超额准备金比率… 460 货币政策中介目标的金融变量…455存款乘数…458 基础货币 460 货币政策模拟… 455 修正存款乘数 459原始存款 461 存款准备金 456 货币供应量与准备金的关系…459派生存款 461
目 录 派生倍数 …462 传统货币数量论的货币 凭证数字填写要求 497 派生存款的最大限额 462 政策传导机制 …477手工点钞数法 498 基础货币与货币供应量 444▣e440e04440e 462 凯恩斯学派局部均衡的 出纳点钞时速折算 498 货币乘数与货币供应量 …463 货币政策传递机制 478损伤券复点能力 498 货币供应量 464 一般均衡分析的货币 损伤券复点比例 498 货币存量 ................................ 464 政策传导机制 478 残损币销毁抽查率 498 最适货币供应量的决定 464 现代货币数量论的政策 出纳错款的查找方法 498 国内信用增长额指标 44444e 464 传递机制 478人均收款效率 499 贷款和债务变量指标 …465基础货币乘数 479 人均钞票率 499 货币流量与货币存量 465 基础货币结构对货币 出纳短款损失率 499 资金流量分析… 465 供应量的影响 479 出纳费用率 499 市场货币必要量 466 信贷资金的增长比例分析法 480 业务库库存限额 499 货币必要量增长率 466 信贷资金的经济因素分析法 480现金库库存限额 499 货币比例测算法 …466 信贷资金的相关因素分析法 ...480 现金业务库库存周转率 500 分层货币供应量……466 信贷资金的数理统计预测法 …481 业务库库存利用率 500 货币流通速度…466国家综合信贷的分析 482 当日现金归行率 500 流通中现金量的弹性限度.…467 商业银行贷款量 482 收（付）现率…。 500 市场货币流通正常的数量指标 …468 中央银行资产负债表 482现金净投放（回笼）额 500 市场货币流通量 468 中央银行信贷资金来源对 金银收购计划 500 货币周转次数 468 信用量的影响 483 金银配售计划 501 流通中货币容纳量弹性 468中央银行信贷资金运用对 金银材料利用水平分析 503 货币供给增长率 4468 信用量的影响 484 金银利用率 503 货币量调节传导机制 4……469 中央银行流动性比率 4444404444444 484金银消耗结构分析 503 再贴现率 469 国民收入贷款率… 484 收兑金银价款的计算 503 通货比率 469 市场物价上升率 484 K重含金量计算 44 504 优惠利率 470财政收支与货币供给 484 金银饰品收兑成色 504 再贷款率 …470货币均衡与社会总需求 485 金银库存短少率 504 名义利率和实际利率…470 央行脆弱性测量的VaR模型…486波美度… 504 利率指数 471 公开市场对信用量影响分析 …488 金衡盎司。 504 利率与物价的弹性分析…471 我国货币乘数的计算 489 对金牌和对银牌报损额 504 利率与物价的百分点分析 …471 通货膨胀的位数表示法 489 金银计量单位 505 利率与物价的相关分析…472 通货膨胀的观测方法 489 短期利率对信用量的影响分析…473我国社会总供需均衡的 ■第3章政策性金融业务 货币升值与货币贬值 ………473 “三平”理论 490 政策性银行…。 506 货币流入量与货币流出量 …473货币调控的乘数预测模型 …490 国家开发银行…507 货币松动与货币紧缩474 货币供给调控模型分析 ....493 国家开发银行财务管理 507 稳定货币增长率规则 474 货币调控效果评价模型 …493 国家开发银行资本金 508 货币流通量的测算 474 国家开发银行负债 508 货币层次… 474 ■第2章货币发行现金出纳 国家开发银行固定资产 508 货币层次划分 475 发行基金… …495国家开发银行固定资产折旧…509 货币净发行（回笼） ……475 市场现金需要量的测算 ……495国家开发银行现金资产 509 市场平均货币流通量……475 市场现金流通量的测算 …496国家开发银行放款 509 货币需要量预测模型 476 现金增长率… 496国家开发银行证券投资 509 货币经验数据测算法 ……。476 现金投放增长率 ………496 国家开发银行无形资产 …510 货币构成因素测算法 476 现金回笼增长率 496国家开发银行成本 510 货币决定因素测算法 476 旧人民币地方币收兑比价 496 国家开发银行营业收入 511 货币供求均衡… 477 现金漏损率 497国家开发银行利润…511
8目 录 国家开发银行利润分配…511风险管理流程 529指数加权移动平均分析.…568 国家开发银行外币业务 。512 金融风险估价 529 Gamma--近似.569 国家开发银行的清算…512 风险度分析 529 Delta一Gamma正态模型… 569 国家开发银行财务报告 512 风险单位数分析 :530 Wilson的Gamma正态模型...569 国家开发银行财务评价指标…512年度总损失金额估算 531 国家开发银行信贷资金管理…513年风险事件发生次数估算 …532 ■第5章金融审计稽核业务 国家开发银行信贷资金的 单位风险事件损失金额估算…534审计程序…572 请领与筹集…513 风险估计中的回归分析 …534审计的社会需求模型 …572 国家开发银行资金的配置使用…513风险的主观估计 .535 审计的风险控制… 573 国家开发银行资金的 金融风险管理决策法 536审计师的风险模型分析 574 回收和偿还 513 政治风险的数学模式识别 ..540 审计风险分析与方格模型 575 国家开发银行资金工作的 国家经济风险识别 …541审计师的独立性 …575 组织管理 ………514国家偿债能力估计 …541 审计的风险与投入…576 国家开发银行技术改造贷款…514国家通货膨胀估计 …542审计判断摸型 4 576 国家开发银行软贷款 。515 国家风险损失的估计方法 …543审计意见形成模型 576 国家开发银行固定 银行风险评估的数学模型 …545审计风险判断模型 577 资产贷款利率…517 利率风险分析 …546 审计风险的量化 578 国家开发银行贷款的会计操作…517 利率风险预测法 …548控制风险的估量 578 国家开发银行回收贷款的 利率店头交易保值…548察觉风险的计量 579 会计操作 …518 利率期货套期保值 549实质性测试样本量的计算 579 国家开发银行的稽核审计…518 利率期权合同保值 551固有风险，控制风险和 中国农业发展银行…519外汇买卖风险 551 察觉风险计量之间关系…579 国家扶贫资金管理 ……………520 对外债权债务清偿风险 .…552察觉风险与实质性测试的关系…580 中国进出口银行.…521 交易结算风险 小… 552选择审计师模型…580 中国进出口银行出口卖方信贷…521 估价风险 553审计的价格模型 581 中国进出口银行出口买方信贷…522 外汇买卖风险的受险部分 554新加坡审计公费的决定 581 中国进出口银行项目评审…523对外债权债务清偿 委托人与审计师的博弈…583 中国进出口银行出口买方信贷保险 风险的受险部分 555西方常用的审计博弈模型… 584 …524交易结算风险的受险部分 556审计风险的识别方法… 585 中国进出口银行资本金及负债·525外汇风险的衡量 558审计风险的评估 585 中国进出口银行固定资产…525 “一篮子”货币保值 559统计抽样在审计中的应用 587 中国进出口银行放款与贴息…526加价保值与压价保值法…560属性抽样在审计中的运用 .587 中国进出▣银行出▣信用保险…526证券风险… 560统计抽样在定量审计 中国进出口银行成本管理…526 证券风险衡量法 …561 风险中的应用…589 中国进出口银行营业收入 证券组合风险衡量法 564实质性测试抽样方法的 利润及分配…527 VaR计算的组合一正态模型 565 影响因素 589 资金及财产多缺处理…527VaR计算的资产一正态模型…566变量抽样在审计中的应用…590 财务指标分析…528Dela一正态模型 566概率规模比例抽样.…591 Delta-一正态模型的计算 566统计抽样在实质性测试中 ■第4章金融风险管理业务 Delta-一加权正态模型 568 运用的简化 592 第四篇 银行经营实务定量分析 ■第1章银行经营管理 《巴塞尔协议》风险加权 工具的资本计算…598 《巴塞尔协议》国际银行业 资产的计算 597资本充足率与市场风险控制 …598 资本充足率…597 《巴塞尔协议》银行衍生 我国商业银行风险资产的测算·598
目 录 巴塞尔新资本充足协议 。599 移动平均存款预测法 632 资产负债表的VaR计算 652 商业银行资本规模的计量 。601 一次指数平滑存款预测法 …633 商业银行风险处理方法…653 商业银行最佳资本需要量测度 …601 季节系数存款预测法 633 商业银行稽核流程 654 收益率曲线单点内部 曲线趋势存款预测模型 634主要资本成本 655 资金定价法 602 储蓄与收入回归分析 635 加权平均资本成本 657 匹配的现金流量拆卸 实际利率的计算 635 边际资本成本 657 融资定价法 444 602 目标利率的计算 636银行应纳税额的计算 658 银行内源资本支持 贷款定价模型 636银行损益处置. 659 资产增长模型…604 银行业经营受限制因素分析…637银行财务考核控制指标 660 我国商业银行的资本现状分析 ..604 净利息收益率 638 市场分层方法 661 我国商业银行的资本 资产使用率 638 金融产品生命周期 662 充足状况分析 ……605 资产回报率 638商业银行经营业绩的衡量 663 银行负债组合的决定因素分析…606 杠杆系数 638商业银行纯收入分析 664 银行资金成本管理模型…607资本乘数 638商业银行经营业绩分析 664 商业银行资金成本计算 608 资本收益率 444444。4444 638银行资本构成… 667 商业银行可用资金成本计算…609 资本回报率 …638 商业银行盈利性分析…… 668 银行资产收益的确定方法.…609 商业银行成本管理 638 商业银行流动性管理方法 669 商业银行流动性需求和供给分析·612本量利分析模型 638 银行的盈利能力分析模型 671 流动性净头寸 。612 单一产品条件下的 银行并购价值的评估 673 银行流动性估计模型 612 保本点分析方法 640 能力比率…614多个产品条件下 ■第2章 银行计划统计 “热钱”比率.…614 保本点分析方法 640全社会信用规划 675 短期投资与敏感性负债比率…614 银行保利分析 …641 国家银行信贷计划 675 存款经纪指数… 614利润敏感性分析 641 中国人民银行信贷计划 675 核心存款比率 ……614 经营杠杆分析 642 国有商业银行信贷计划 676 存款构成比率 614商业银行风险估计方法 .............. 642 交通银行信贷计划 676 “热钱”负债… 615 商业银行风险评价 643农村信用社信贷计划 677 核心存款…615信用风险的时间序列预测法…644信贷计划的编制 677 核心负债 4…615 信用风险的马尔可夫链预测法…645 工业贷款计划 677 负债流动性储备…615 信用风险累计频率分析法 …645 商业贷款计划 678 流动性总需求 615 商业银行风险度量模型 645 农业贷款计划 678 银行预期流动性供给 …615 风险价值VaR 646 技术改造贷款计划 678 净息差 …615 风险资本CaR 647基本建设贷款计划 679 利率敏感性分析与缺口管理…615 VaR计算的Delta一正态模型…648信贷计划的检查分析 679 持续时间缺口分析与管理 …616VaR计算的Delta 现金收支计划…679 银行资产负债平均期限…620 一加权正态模型 .648 现金收支计划的编制 680 运用衍生工具对冲利率风险 ..622 VaR计算的Delta 现金收入计划 680 商业银行风险性分析 624 一GARCH模型 648现金支出计划 681 商业银行盈利与风险 VaR计算的Camma一正态模型…648现金收支共同项目计划 681 交替关系分析…625VR计算的随机向量模拟…648现金收支计划的检查 .682 商业银行资产负债管理方法…627 一般形式的VaR最优化…649现金收支计划与信贷 资金总库法 …628基于历史数据的VR优化模型…649 收支计划的关系 682 资金转换法 628 VaR约束下风险/收益的标准…650银行存款统计指标 683 负债管理法 …4…。628 ALM缺口管理与收益率曲线…651 银行贷款统计指标 683 负债定价 4…628 ALM的持续期管理与 现金收入统计指标 684 资金成本预测模型 630 收益率曲线 652 现金支出统计指标 684 主观概率存款预测法… 631 ALM的VaR表述 652 银行现金收支综合分析指标…684
10 目 录 资金拆借统计 44.685 银行各职能部门成本率 ………706 存款必要量 722 银行自身经济效益统计指标 ..686 吸收资金平均成本 …706 财政存款率 722 银行社会宏观经济效益指标…686 资金运用平均成本 706 原始存款额 722 银行社会微观经济效益指标…687 银行成本变动情况分析 …707 派生存款额 722 银行经济效益综合评价方法 …688 成本率变动情况分析 707派生存款最大限额 722 金融机构统计 …689 存款（贷款）成本费用率分析 707 企业存款增长额 722 银行固定资产统计… 690劳动利润率 …707 企业存款增长的客观界限 722 银行固定资产结构 4…690 利润增减率 708 企业结算户存款 723 经营利润率 708企业存款率 723 ■第3章银行会计财务 收入利润率 708企业存款周转速度 723 银行会计记账方法 691 存款利润率 708 企业销售资金归行率 724 试算平衡表 …691 银行利润目标的测算 708 销售存款率 724 银行利息计算 692 资金损失率 709产值存款率 724 利随本清计息方法.…692 银行利润保本分析 709企业存款预测分析 724 逾期贷款计息方法…692 银行利润总额 4444444444 709 企业存款分析 725 托收承付赔偿金计算 ………692 成本离差率… 709 对公存款考核指标 ……小0 725 业务宣传费开支标准 693 保本点 709 对公存款利息计算 .................... 726 业务招待费开支标准 …693 边际成本率和机会成本率 709 工资吸储率 727 余额表计息方法 693 银行成本中心 .......4.. 710人（户）均储蓄率 727 分户账计息方法 .…694 利润中心的考核标准 711 储蓄存款巩固率 727 银行会计账务组织与账务核对…694银行成本利润预测 711 储蓄收储巩固率 727 错账冲正方法…695 银行成本过程控制的 储蓄存款周转率 727 联行汇差资金清算 +4……695 指标成本控制法 4444404444444 712储蓄存款稳定率 727 贷款呆账准备金 …696 利润的敏感性分析 712 储蓄存款平均存期 727 坏账准备金 697 成本考核 713 定期储蓄存款提前支取率 727 同城票据交换 698 定期储蓄存款到期转存率 728 转账结算周转率 698 ■第4章银行存款业务 储蓄存款增长（下降）率 728 同城票据抵用率…699 存款的目标利润定价法…715储蓄存款平均增长速度 728 结算凭证入账率 …700 存款边际成本定价法 715 储蓄存款平均递增率 728 转账结算率与现金结算率…700 存款价格表定价法 716 储蓄核算差错率 728 结算方式构成变动分析 4…700 存款市场渗透定价法 717 储蓄现金收付差错率 728 执行结算制度和纪律情况分析…701 存款高层目标定价法 717 边际储蓄倾向 728 联行汇差资金清算情况分析 …701 保险公司协议存款定价 717 边际网密度 728 联行在途资金分析 702 大额外币存款定价 717 储蓄网充分程度 729 缴存存款…702 小币种外币存款定价 718 储蓄面 729 存款划缴率 4………704 存款绝对额 718 储蓄平均余额 729 存款备付率 4704 存款增减额 718 储蓄人均费用 729 同业往来资金清算率 704 存款净增（减）额 718储蓄人均吸储额 729 银行现金库存限额… 704 存款累计收支额 718 储蓄人均存款余额（户数）》 729 各项存款增减率 …705 存款平均水平指标 718储蓄平均利率 730 传票费用率 ……705 银行存款率 719储蓄可贷率 730 资金费用率………705 存款运用分析 719储蓄存款可运用率 730 储蓄费用率 。705 存款稳定性分析 720 储蓄服务成本 730 银行存款成本率 4……。705 存款计划完成情况分析 ………720 储蓄存款成本率 731 收入成本率 705 存款成本分析 720 储蓄成本参数 731 万元贷款成本率 706 人民银行存款分析 721 储蓄存款费用率 731 成本分配率 .4706 财政存款预测 721储蓄资金损失率 …731