goetz 设定误差的原因 ●数据来源渠道可能不畅。例如,数据很难取得被 迫将具有重要的经济意义变量排斥在模型之外。 ●不知道变量应当以什么确切的函数形式出现在回 归模型中。 ●事先并不知道所研究的实证数据中所隐含的真实 模型究竟是什么。 设定误差在建模中较容易出现。设定误差的存在 可能会对模型形成不良的后果 11
11 ●数据来源渠道可能不畅。例如，数据很难取得被 迫将具有重要的经济意义变量排斥在模型之外。 ●不知道变量应当以什么确切的函数形式出现在回 归模型中。 ●事先并不知道所研究的实证数据中所隐含的真实 模型究竟是什么。 设定误差在建模中较容易出现。设定误差的存在 可能会对模型形成不良的后果。 设定误差的原因
汗二、变量设定误差的后果 当模型设定出现误差时,模型估计结果也会与 “实际”有偏误; 偏误的性质与程度与模型设定误差的类型密切相 关。 从实质上看,变量设定误差的主要后果,是一个 或多个解释变量与随机扰动项之间存在着相关性, 进而影响参数估计的统计特性 12
12 二、变量设定误差的后果 当模型设定出现误差时，模型估计结果也会与 “实际”有偏误； 偏误的性质与程度与模型设定误差的类型密切相 关。 从实质上看，变量设定误差的主要后果，是一个 或多个解释变量与随机扰动项之间存在着相关性， 进而影响参数估计的统计特性
goetz 31.遗漏相关变量(欠拟合)偏误 采用遗漏了重要解释变量的模型进行估计而带来 的偏误,称为遗漏相关变量偏误。 设正确的模型为: 1=B1+B2X2+B3X31+l 正确模型离差形式为: y=A22+B22+(4-) 13
13 1. 遗漏相关变量（欠拟合）偏误 采用遗漏了重要解释变量的模型进行估计而带来 的偏误，称为遗漏相关变量偏误。 设正确的模型为： 正确模型离差形式为： Yi 1 2X2i 3iX3i i u 2 2 2 3 ( - ) i i i i y x x u u
goetz 却对方程Y=a1+a2X21+ 进行回归,得: B2+B3 ∑x2x3,∑x2(l 取期望 ∑x2 E(a2)=E B2+B3 ∑x2x31,∑ 14
14 却对方程 进行回归，得： 取期望 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 ( - ) E ˆ E i i i i i i x x x u u x x Yi 1 2 X 2 i i 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 ( - ) ˆ i i i i i i x x x u u x x
goetz 遗漏变量设定误差的后果 由此可以看出,X的遗漏将产生如下后果。 两边取概率极限,有: plima=B2+B3 Cov(Y2i, X,i)Cov(X2i, u) + n→0O Var(x2i) var(X2i) 15
15 遗漏变量设定误差的后果 由此可以看出， 的遗漏将产生如下后果。 两边取概率极限，有： 2 3 2 2 2 3 2 2 Cov , Cov , lim ˆ Var Var i i i i n i i X X X u p X X X3