goetz 3第一节设定误差 本节基本内容: ●设定误差及类型 ●变量设定误差的后果 6
6 第一节 设定误差 本节基本内容: ●设定误差及类型 ●变量设定误差的后果
goetz 设定误差及类型 计量经济模型是对变量间经济关系因果性的设想, 若所设定的回归模型是“正确”的,主要任务是所 选模型参数的估计和假设检验。但是如果对计量模 型的各种诊断或检验总不能令人满意,这时应把注 意力集中到模型的设定方面: 考虑所建模型是否遗漏了重要的变量? 是否包含了多余的变量? 所选模型的函数形式是否正确? 随机扰动项的设定是否合理? 变量的数据收集是否有误差? 所有这些,计量经济学中被统称为设定误差。7
7 一 、设定误差及类型 计量经济模型是对变量间经济关系因果性的设想， 若所设定的回归模型是“正确”的，主要任务是所 选模型参数的估计和假设检验。但是如果对计量模 型的各种诊断或检验总不能令人满意，这时应把注 意力集中到模型的设定方面： 考虑所建模型是否遗漏了重要的变量？ 是否包含了多余的变量？ 所选模型的函数形式是否正确？ 随机扰动项的设定是否合理？ 变量的数据收集是否有误差？ 所有这些，计量经济学中被统称为设定误差
goetz 3设定误差的类型 从误差来源看,设定误差主要包括: (1)变量的设定误差,包括相关变量的遗漏 (欠拟合)、无关变量的误选(过拟合); (2)变量数据的测量误差; (3)模型函数形式的设定误差; (4)随机扰动项设定误差。 本章主要讨论的两类变量设定误差 (1)相关变量的遗漏(欠拟合); (2)无关变量的误选(过拟合) 8
8 从误差来源看，设定误差主要包括： （1）变量的设定误差，包括相关变量的遗漏 （欠拟合）、无关变量的误选（过拟合）； （2）变量数据的测量误差； （3）模型函数形式的设定误差； （4）随机扰动项设定误差。 本章主要讨论的两类变量设定误差: （1）相关变量的遗漏（欠拟合）； （2）无关变量的误选（过拟合）。 设定误差的类型
"。1,相关变量的遗漏 (Omitting relevant Variables) 例如,如果“正确”的模型为 X=B+B2X2+B3X3+1 而我们将模型设定为 Y=C,+0X。+V 即设定模型时漏掉了一个相关的解释变量。 这类错误称为遗漏相关变量(“欠拟合”)
9 1. 相关变量的遗漏 （Omitting Relevant Variables） 例如，如果“正确”的模型为 而我们将模型设定为 即设定模型时漏掉了一个相关的解释变量。 这类错误称为遗漏相关变量（“欠拟合”）。 Yi 1 2X2i 3X3i i Yi 1 2 X 2 i i
2.无关变量的误选 (Including Irrevelant Variables) 例如,如果“真实模型”为: X=B1+B2X2+B3X32+ 但我们却将模型设定为 X2=c1+2Y2,+C2X2+AXA,+ 即设定模型时,多选了一个无关解释变量。这类 错误称为无关变量的误选(“过拟合”)。 10
10 2. 无关变量的误选 (Including Irrevelant Variables) 例如，如果“真实模型”为： 但我们却将模型设定为 即设定模型时，多选了一个无关解释变量。这类 错误称为无关变量的误选（“过拟合”）。 Yi 1 2X2i 3X3i i Yi 1 2X2i 3X3i 4X4i i