omet,CS设定误差的原因数据来源渠道可能不畅。例如，数据很难取得被迫将具有重要的经济意义变量排斥在模型之外。不知道变量应当以什么确切的函数形式出现在回归模型中。事先并不知道所研究的实证数据中所隐含的真实模型究竟是什么。设定误差在建模中较容易出现。设定误差的存在可能会对模型形成不良的后果11
11 ●数据来源渠道可能不畅。例如，数据很难取得被 迫将具有重要的经济意义变量排斥在模型之外。 ●不知道变量应当以什么确切的函数形式出现在回 归模型中。 ●事先并不知道所研究的实证数据中所隐含的真实 模型究竟是什么。 设定误差在建模中较容易出现。设定误差的存在 可能会对模型形成不良的后果。 设定误差的原因
omet二、变量设定误差的后果当模型设定出现误差时，模型估计结果也会与“实际”有偏误；偏误的性质与程度与模型设定误差的类型密切关。从实质上看，变量设定误差的主要后果，是一个或多个解释变量与随机扰动项之间存在着相关性进而影响参数估计的统计特性。12
12 二、变量设定误差的后果 当模型设定出现误差时，模型估计结果也会与 “实际”有偏误； 偏误的性质与程度与模型设定误差的类型密切相 关。 从实质上看，变量设定误差的主要后果，是一个 或多个解释变量与随机扰动项之间存在着相关性， 进而影响参数估计的统计特性
cometCS遗漏相关变量（欠拟合）偏误1采用遗漏了重要解释变量的模型进行估计而带来的偏误，称为遗漏相关变量偏误。设正确的模型为：Y=β,+β,X,+β,X3i+u正确模型离差形式为：y=Bxi+Bx,+(u-u13
13 1. 遗漏相关变量（欠拟合）偏误 采用遗漏了重要解释变量的模型进行估计而带来 的偏误，称为遗漏相关变量偏误。 设正确的模型为： 正确模型离差形式为： Yi 1 2X2i 3iX3i i u 2 2 2 3 ( - ) i i i i y x x u u
comet8G却对方程Y=α+αX2+V进行回归，得：ZEx,(u-u)X2riα,=β, +β,OZx取期望2Ex,(u,-u)X243E(α)-Eβ+βLZx14
14 却对方程 进行回归，得： 取期望 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 ( - ) E ˆ E i i i i i i x x x u u x x Yi 1 2 X 2 i i 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 ( - ) ˆ i i i i i i x x x u u x x
ome遗漏变量设定误差的后果CS由此可以看出，X的遗漏将产生如下后果。两边取概率极限，有：Cov(X2,X,)Cov(X2,u)1plim&=β,+βVar(X2.)Var(X,)n->o015
15 遗漏变量设定误差的后果 由此可以看出， 的遗漏将产生如下后果。 两边取概率极限，有： 2 3 2 2 2 3 2 2 Cov , Cov , lim ˆ Var Var i i i i n i i X X X u p X X X3