时间序列数据被广泛地运用于计量经济研究。 经典时间序列分析和回归分析有许多假定前 提，如序列的平稳性、正态性等。直接将经济 变量的时间序列数据用于建模分析，实际上隐 含了上述假定，在这些假定成立的条件下，据 此而进行的检验、F检验等才具有较高的可靠 度。 越来越多的经验证据表明，经济分析中所涉及 的大多数时间序列是非平稳的
时间序列数据被广泛地运用于计量经济研究。 经典时间序列分析和回归分析有许多假定前 提，如序列的平稳性、正态性等。直接将经济 变量的时间序列数据用于建模分析，实际上隐 含了上述假定，在这些假定成立的条件下，据 此而进行的t检验、F检验等才具有较高的可靠 度。 越来越多的经验证据表明，经济分析中所涉及 的大多数时间序列是非平稳的
问题： ●如果直接将非平稳时间序列当作平稳时间序列 来进行分析，会造成什么不良后果； ●如何判断一个时间序列是否为平稳序列； ●当我们在计量经济分析中涉及到非平稳时间序 列时，应作如何处理？
问题： ●如果直接将非平稳时间序列当作平稳时间序列 来进行分析，会造成什么不良后果； ●如何判断一个时间序列是否为平稳序列； ●当我们在计量经济分析中涉及到非平稳时间序 列时，应作如何处理？
第十章时问序列计量经济模型 本章主要讨论： 。时间序列的基本概念 时间序列平稳性的单位根检验 。协整
第十章 时间序列计量经济模型 本章主要讨论: l 时间序列的基本概念 l 时间序列平稳性的单位根检验 l 协整
第一节附间序列基本概念 8 本节基本内容： 。伪回归问题 ● 随机过程的概念 。时间序列的平稳性
第一节 时间序列基本概念 本节基本内容: ●伪回归问题 ●随机过程的概念 ●时间序列的平稳性
一、伪回归问题 传统计量经济学模型的假定条件：序列的平稳 性、正态性。 所谓“伪回归”，是指变量间本来不存在相依关 系，但回归结果却得出存在相依关系的错误结 论。 20世纪70年代，grange、Newbold研究发现， 造成“伪回归”的根本原因在于时序序列变量的 非平稳性
一、伪回归问题 传统计量经济学模型的假定条件：序列的平稳 性、正态性。 所谓“伪回归”，是指变量间本来不存在相依关 系，但回归结果却得出存在相依关系的错误结 论。 20世纪70年代，Grange、Newbold 研究发现， 造成“伪回归”的根本原因在于时序序列变量的 非平稳性