ARIMAX模型拟合效果图 Output 25助554250964 0 100 200 300 t
ARIMAX模型拟合效果图
6.2虚假回归 ■假设条件 Ho:B=0←→H1:B≠0 检验统计量 t= B OB 虚假回归 Pr{i≤t2(n)非平稳序列}≥a
6.2 虚假回归 假设条件 检验统计量 虚假回归 H0 : 1 0 H1 : 1 0 1 t Pr{t t 2 (n)非平稳序列}
6.3单位根检验 ■ 定义 ·通过检验特征根是在单位圆内还是单位圆上 (外)，来检验序列的平稳性 ■方法 ·DF检验 ·ADF检验 ·PP检验
6.3 单位根检验 定义 通过检验特征根是在单位圆内还是单位圆上 （外），来检验序列的平稳性 方法 DF检验 ADF检验 PP检验
DF检验 假设条件 ■原假设：序列非平稳H。:,≥1 ■备择假设：序列平稳H:<1 ■检验统计量 ·<1时 两)=或-4 渐近→N(0,1) S(0) ·=1时 -1 T= S()
DF检验 假设条件 原假设：序列非平稳 备择假设：序列平稳 检验统计量 时 时 H0：1 1 H0：1 1 1 1 (0,1) ) ˆ ( ˆ ( ) 1 1 1 1 N S t 渐近 1 1 ) ˆ ( 1 ˆ 1 1 S
DF统计量 1<1时 (4)= 中1-4 渐近→N(0,1) S() ■=1时 4-1 T- 超果rv)aw(r S() dr
DF统计量 时 时 1 1 1 1 (0,1) ) ˆ ( ˆ ( ) 1 1 1 1 N S t 渐近 1 0 2 1 0 1 1 ( ) ( ) ( ) ) ˆ ( 1 ˆ W r dr W r dW r S 极限