第六章 多元时间序列分析
第六章 多元时间序列分析
本章结构 ■平稳时间序列建模 ■虚假回归 ■单位根检验 ■协整 ■误差修正模型
本章结构 平稳时间序列建模 虚假回归 单位根检验 协整 误差修正模型
6.1平稳时间序列建模 ARIMAX模型结构 Φ，(B) Bxi (B) 8= Φ(B)
6.1 平稳时间序列建模 ARIMAX模型结构 t t t k k i t l i i t a B B B x B B y i ( ) ( ) ( ) ( ) 1
例6.1 在天然气炉中，输入的是天然气，输出 的是C02,C0,的输出浓度与天然气的输入 速率有关。现在以中心化后的天然气输 入速率为输入序列，建立CO,的输出百分 浓度模型
例6.1 在天然气炉中，输入的是天然气，输出 的是 ， 的输出浓度与天然气的输入 速率有关。现在以中心化后的天然气输 入速率为输入序列，建立 的输出百分 浓度模型。 CO2 CO2 CO2
输入/输出序列时序图 ■输入序列 ■输出序列 Input Output 3 2 85645250664 3 100 200 300 0 100 200 300 t
输入/输出序列时序图 输入序列 输出序列