1)单位残差IRF 考虑如下这个VMA(oo)模型 Y,=4+E,+Ψ1E,-1+Ψ2E,-2+. aY+h=平h,或 061 ayu+h=y分 (9.56) wd表示Ψ的第i行，第方列元素
1) 单位残差IRF 1 1 2 2 , VMA( ) , . d , t t t t t h h t i t h h ij jt h ij h Y Y y i j − − + + = + + + + = = 考虑如下这个 模型 或 （7 66） 表示 的第 行 第 列元素。 (9.56)
。-l,i=时· y红=L,其他情况下 =0。w刻画了第个随机扰动因素。 08i 在时期t发生一个单位变化对VAR模型中 第个变量在时间t+h(y,的影响情况， 在这个过程中假定其他所有扰动项不变
0 , , 1 0 VAR ( ) it n jt it h ij jt jt i t h y i j y j t i t h y + = = = = + 时， ，其他情况下 。 刻画了第 个随机扰动因素 在时期 发生一个单位变化对 模型中 第 个变量在时间 的影响情况， 在这个过程中假定其他所有扰动项不变