employment GDP=DI consumption saving

21 Drop I from the title Review of Statistics I 28 Footnote #2: Degrees of belief 46 Question 2.4 (b) (ii) E3 + A3 instead of E2 + A3

16.1 动态经济模型：自回归和分布滞后模型 16.2 伪回归现象：非平稳时间序列 16.3 平稳性检验 16.4 协整时间序列 16.5 随机游走模型 16.6 logit模型 16.7 总结

15.1 联立方程模型的性质 15.2 联立方程的偏误：OLS估计量的不一致性 15.3 间接最小二乘法 15.4 间接最小二乘：一则实例 15.5 模型识别问题 15.6 识别规则：识别的阶条件 15.7 过度识别方程的估计：两阶段最小二乘法 15.8 两阶段最小二乘法2SLS：一个数字例子 15.9 总结

14.1 自相关的性质 14.2 自相关的后果 14.3 自相关的诊断 14.4 补救措施 14.5 如何估计 自相关系数 14.6 总结

13.1 异方差的性质 13.2 异方差的后果 13.3 异方差的诊断：如何知道存在异方差问题 13.4 观察到异方差该怎么办：补救措施 13.5 怀特异方差校正后的标准误和 t 统计量 13.6 若干异方差实例 13.7 总结

12.1 多重共线性的性质：完全多重共线性的情形 12.2 接近或者不完全多重共线性的情形 12.3 多重共线性的理论后果 12.4 多重共线性的实际后果 12.5 多重共线性的诊断 12.6 多重共线性必定不好吗 12.7 一个扩展例子 12.8 如何对付多重共线性：补救措施 12.9 总结

CLMR的假定之一是模型是正确设定的，所以一个最基本 的问题就是：如何发现正确的模型？第11章详细讨论了 这个问题。首先考虑了一个“好”模型应具备的特性，然后 讨论了拟合错误模型的后果，最后介绍了各种模型设定错 误

10.1 虚拟变量的性质 10.2 ANCOVA模型：包含一个定量变量，一个两分定性变量的回归 10.3 包含一个定量变量、一个多分定性变量的回归 10.4 包含一个定量变量和多个定性变量的回归 10.5 比较两个回归 10.6 虚拟变量在季节分析中的应用 10.7 因变量也是虚拟变量的情形：(略) 10.8 总结

要点：掌握回归模型中的基本函数形式。重点学习如何将 复杂的模型变换为线性回归模型。理解边际效应和弹性效 应