一、问题的提出及其重要性 二、计量经济学模型总体设定的“一般性”原则 三、计量经济学模型总体设定的“现实性”原则 四、计量经济学模型总体设定的“统计检验必要性”原则 五、计量经济学模型总体设定的“经济主体动力学关系导向”原则 六、案例：消费理论与消费函数模型

一、问题的提出 二、单方程应用模型类型对被解释变量数据类型的依赖性 三、单方程模型和联立方程模型的选择对经济行为的依赖性

一、长期均衡与协整分析 二、协整检验 三、误差修正模型

一、时间序列模型概述 二、随机时间序列模型的平稳性条件 三、随机时间序列模型的识别 四、随机时间序列模型的估计 五、随机时间序列模型的检验

一、时间序列的平稳性 二、单整序列 三、单位根检验

一、概述 二、模型的设定——F检验 三、固定影响变截距模型 四、固定影响变系数模型

一、二元离散选择模型的经济背景 二、二元离散选择模型 三、二元Probit离散选择模型及其参数估计 四、二元Logit离散选择模型及其参数估计 五、二元离散选择模型的检验

一、经济生活中的选择性样本问题 二、“截断”问题的计量经济学模型 三、“归并”问题的计量经济学模型

§6.4 联立方程模型的估计 The Estimation of the Simultaneous￾Equations Econometric Model §6.5 联立方程计量经济学模型若干问题的讨论 一、模型估计方法的比较 二、为什么普通最小二乘法被普遍采用 三、联立方程模型的检验

§6.1 问题的提出 一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 二、计量经济学方法中的联立方程问题 §6.2联立方程计量经济学模型的若干基本概念 一、变量 二、结构式模型 三、简化式模型 四、参数关系体系 §6.3联立方程计量经济学模型的识别 The Identification of SEMs 一、识别的概念 二、从定义出发识别模型 三、结构式识别条件 四、简化式识别条件 五、实际应用中的经验方法