风险与收盖 http://classroom.dufe.edu.cn/jpkc/cwgl/zcr-1.htm
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风险与收益的衡量 投资组合风险分析 风险与收益 风险与收益计量模型 2008-04-18 《公司财》则溆莲孙觎琳
2008-04-18 《公司理财》 刘淑莲 孙晓琳 2 风险与收益的衡量 第四章 风险与收益 投资组合风险分析 风险与收益计量模型
学司目的 〉了解实际收益率、预期收益率和必要收益率之间 的关糸 〉挲握风险与收益的衡量与权衡方法 熟悉投资组合中风险与收益的分析方法 〉拿握β糸数的基本含义、计算方法与影响因素 〉了解资本资产定价模型和套利定价模型的联糸与 区别 2008-04-18 《公司财》则溆莲孙觎琳
2008-04-18 《公司理财》 刘淑莲 孙晓琳 3 学习目的 Ø 了解实际收益率、预期收益率和必要收益率之间 的关系 Ø 掌握风险与收益的衡量与权衡方法 Ø 熟悉投资组合中风险与收益的分析方法 Ø 掌握β系数的基本含义、计算方法与影响因素 Ø 了解资本资产定价模型和套利定价模型的联系与 区别
第一节风险与收蠱衡量 风险的合义与分类 收益的合义与类型 实际收益率与风险的街量 四)预期收益率与风险的街量 2008-04-18 《公司财》则溆暹孙琳
2008-04-18 《公司理财》 刘淑莲 孙晓琳 4 一 风险的含义与分类 二 收益的含义与类型 三 实际收益率与风险的衡量 四 预期收益率与风险的衡量
风险的含与分类 ◆风险是指资产未来实际收益相对预期收益变动的 可能性和变动幅度 注:风险既可以是收 益也可以是损失 ◆数学表达 风险是某种事件(不利或有利)发生的概率及其 后果的函数 风险=f(事件发生的概率,事件发生的后果) 2008-04-18 《公司财》则溆暹孙琳
2008-04-18 《公司理财》 刘淑莲 孙晓琳 5 一 、风险的含义与分类 注：风险既可以是收 益也可以是损失 ◆ 数学表达 风险是某种事件（不利或有利）发生的概率及其 后果的函数 风险=f (事件发生的概率，事件发生的后果) ◆ 风险是指资产未来实际收益相对预期收益变动的 可能性和变动幅度