多重共线性 近似的多重共线性 一般情况下,完全的多重共线性并不多见 教师:席尧生
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多重共线性 近似的多重共线性 般情况下,完全的多重共线性并不多见 通常是c0+c1x1+…+ckxh≈0或 Co+C1T ckxk;+v=0v为随机项,此时称模型存在 近似的多重共线性 教师:席尧生
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多重共线性 近似的多重共线性 般情况下,完全的多重共线性并不多见 通常是c0+c1x1+…+ckxh≈0或 Co+C1T ckxk;+v=0v为随机项,此时称模型存在 近似的多重共线性 在近似的多重共线性下,虽然(XX)-1存在,即最小二乘估计 量β是唯一确定的 教师:席尧生
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多重共线性 近似的多重共线性 般情况下,完全的多重共线性并不多见 通常是c0+c1x1+…+ckxh≈0或 Co+C1T ckxk;+v=0v为随机项,此时称模型存在 近似的多重共线性 在近似的多重共线性下,虽然(XX)-1存在,即最小二乘估计 量β是唯一确定的 由于XX≈0,因此矩阵(XX)-1的主对角线上元素值较大 教师:席尧生
Outline õ5Vg õ55 J õ5u õ5?{ Y~©Û Cqõ5 I ¹e§ õ5¿Øõ I Ï~´c0 + c1x1i + · · · + ckxki ≈ 0 ½ c0 + c1x1i + · · · + ckxki + vi = 0 viŧd¡ .3 Cqõ5 I 3Cqõ5e§,(X0X) −13§=¦O þβˆ´(½ I du|XX| ≈ 0§ÏdÝ (X0X) −1Ìéþ I ¦βˆ Var(βˆ) = (X0X) −1 jj σ 2 u I )ºCþm5'Xr§βˆ §l βˆ°Ý$ µR) Chapter 7 Multi-collinearity
多重共线性 近似的多重共线性 般情况下,完全的多重共线性并不多见 通常是c0+c1x1+…+ckxh≈0或 Co+C1T ckxk;+v=0v为随机项,此时称模型存在 近似的多重共线性 在近似的多重共线性下,虽然(XX)-1存在,即最小二乘估计 量β是唯一确定的 由于XX≈0,因此矩阵(XX)-1的主对角线上元素值较大 使得月的方差 Var()=(XX)2较大 教师:席尧生
Outline õ5Vg õ55 J õ5u õ5?{ Y~©Û Cqõ5 I ¹e§ õ5¿Øõ I Ï~´c0 + c1x1i + · · · + ckxki ≈ 0 ½ c0 + c1x1i + · · · + ckxki + vi = 0 viŧd¡ .3 Cqõ5 I 3Cqõ5e§,(X0X) −13§=¦O þβˆ´(½ I du|XX| ≈ 0§ÏdÝ (X0X) −1Ìéþ I ¦βˆ Var(βˆ) = (X0X) −1 jj σ 2 u I )ºCþm5'Xr§βˆ §l βˆ°Ý$ µR) Chapter 7 Multi-collinearity