Outine 异方差的概念 异方差的来源与后果 异方差检验 异方差的修正方法加权最小二乘法 案例分析 Chapter 5 Heteroskedasticity (第五章异方差) 教师:席尧生 minixi@21cn. com 重庆工商大学经济学教研室 October 26. 2004 口 教师:席尧生 Chapter 5 Heteroskedasticity
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异方盏 异方是的修正方法一 异方差的概念 异方差的来源与后果 异方差检验 戈德菲尔德夸特( Goldfeld-Quandt)检脸 戈里瑟( H Glejser)检验 斯皮尔曼( Spearman)等级相关系数检验 异方差的修正方法—加权最小二乘法 案例分析 斯皮尔曼等级相类系数检脸 戈德菲尔德一夸特检脸 应用加权最小二乘法储计储蓄模型 将模型的加权最小二粟法来估计式用于预测 教师:席尧生
Outline É Vg É 5 J É u É ?{——\¦{ Y~©Û É Vg É 5 J É u ã«{ {-§A£Goldfeld-Quandt¤u {pÙ£H.Glejser¤u dù£Spearman¤ ?'Xêu Whiteu É ?{——\¦{ Y~©Û ã«{u dù ?aXêu {§Au Whiteu A^\¦{O;O . ò .\¦{5Oª^uýÿ µR) Chapter 5 Heteroskedasticity
异方基的 异方是的修正方法一 异方差的定义 应用OLS法估计计量模型 yt= Bo+ B1atl B2Tt2 +.+ Bktk+ut 教师:席尧生
Outline É Vg É 5 J É u É ?{——\¦{ Y~©Û É ½Â I A^OLS{OOþ . yt = β0 + β1xt1 + β2xt2 + · · · + βkxtk + ut I §b Var(ut) = σ 2 = ~ê t = 1, 2, · · · , T I ¡Ó 5½àg 5 I 3²L¯K¥ ÎÜb½^¹é§ eVar(ut) = σ 2 t 6= ~ê§=µ Var(ui) 6= Var(uj ) i 6= j, i, j = 1, 2, · · · , T I ¡utäkÉ 5 µR) Chapter 5 Heteroskedasticity
异方基的 异方是的修正方法一 异方差的定义 应用OLS法估计计量模型 yt= Bo+ B1atl B2Tt2 +.+ Bktk+ut 时,假设 var(ux)=02=常数t=1,2,…,T 教师:席尧生
Outline É Vg É 5 J É u É ?{——\¦{ Y~©Û É ½Â I A^OLS{OOþ . yt = β0 + β1xt1 + β2xt2 + · · · + βkxtk + ut I §b Var(ut) = σ 2 = ~ê t = 1, 2, · · · , T I ¡Ó 5½àg 5 I 3²L¯K¥ ÎÜb½^¹é§ eVar(ut) = σ 2 t 6= ~ê§=µ Var(ui) 6= Var(uj ) i 6= j, i, j = 1, 2, · · · , T I ¡utäkÉ 5 µR) Chapter 5 Heteroskedasticity
异方基的 异方是的修正方法一 异方差的定义 应用OLS法估计计量模型 yt= Bo+ B1atl B2Tt2 +.+ Bktk+ut 时,假设 var(ux)=02=常数t=1,2,…,T 称为同方差性或齐次方差性 教师:席尧生
Outline É Vg É 5 J É u É ?{——\¦{ Y~©Û É ½Â I A^OLS{OOþ . yt = β0 + β1xt1 + β2xt2 + · · · + βkxtk + ut I §b Var(ut) = σ 2 = ~ê t = 1, 2, · · · , T I ¡Ó 5½àg 5 I 3²L¯K¥ ÎÜb½^¹é§ eVar(ut) = σ 2 t 6= ~ê§=µ Var(ui) 6= Var(uj ) i 6= j, i, j = 1, 2, · · · , T I ¡utäkÉ 5 µR) Chapter 5 Heteroskedasticity