2、时间序列分析在经济领域的应用 20世纪7年代,GPB0和 G. JEnkins发表专 著《时间序列分析:狈测和控制》,使时间 序列分析的应用成为可能。 3,现代时间序列分析的发展趋势 D单位根检验(2)协整检验
2、时间序列分析在经济领域的应用 20世纪70年代，G.P.Box 和G.M.Jenkins发表专 著《时间序列分析：预测和控制》，使时间 序列分析的应用成为可能。 3、现代时间序列分析的发展趋势 （1）单位根检验（2）协整检验
2003年度诺贝尔经济学奖的获得者是美国经济 学家罗伯特恩格尔和英国经济学家克莱夫格 获奖原因:今年的获得者发明了处理许多 济时间序列两个关键特性的统计方法:时间 变化的变更率和非平稳性。”两人是时间序 的奠基人
2003年度诺贝尔经济学奖的获得者是美国经济 学家罗伯特.恩格尔和英国经济学家克莱夫.格 兰杰。 获奖原因：“今年的获得者发明了处理许多经 济时间序列两个关键特性的统计方法：时间 变化的变更率和非平稳性。”两人是时间序 列经济学的奠基人
时间变化的变更率指方差随时间变化而变化的 频率,这主要是指恩格尔在1982年发表的条 件异方差模型ARCH,最初主要用于研 英国的通货膨胀问题,后来广泛用作金融 分析的高级工具; 传纨的计量经济学研究中,通常假定经济数据 和产生这些数据的随机过程是平稳的。格兰 杰的贡献主要是在非平稳过程假定下所进行 的严格计量模型的建立。(协整检验)
时间变化的变更率指方差随时间变化而变化的 频率，这主要是指恩格尔在1982年发表的条 件异方差模型（ARCH），最初主要用于研 究英国的通货膨胀问题，后来广泛用作金融 分析的高级工具； 传统的计量经济学研究中，通常假定经济数据 和产生这些数据的随机过程是平稳的。格兰 杰的贡献主要是在非平稳过程假定下所进行 的严格计量模型的建立。（协整检验）
第二章平稳时间序列分析的基础知识 第一节随机序列 随机过程 1、定义: 在数学上,随机过程被定义为一组随机变量, 即,,t∈r 其中,T表示时间t的变动范围,对每个固定的时刻t 而言,Z是一随机变量,这些随机变量的全体就构成 个随机过程
第二章 平稳时间序列分析的基础知识 第一节 随机序列 一、随机过程 1、定义： 在数学上，随机过程被定义为一组随机变量， 即， zt ,t T 其中，T表示时间t的变动范围，对每个固定的时刻 t 而言，Zt是一随机变量，这些随机变量的全体就构成 一个随机过程
2、特征 (1)随机过程是随机变量的集合 (2)构成随机过程的随机变量是随时间产生 的,在任意时刻,总有随机变量与之相对应
2、特征 （1）随机过程是随机变量的集合 （2）构成随机过程的随机变量是随时间产生 的，在任意时刻，总有随机变量与之相对应