omet 时间序列数据被广泛地运用于计量经济研究。 经典时间序列分析和回归分析有许多假定前提, 如序列的平稳性、正态性等。直接将经济变量 的时间序列数据用于建模分析,实际上隐含了 上述假定,在这些假定成立的条件下,据此而 进行的检验、F检验等才具有较高的可靠度。 越来越多的经验证据表明,经济分析中所涉及 的大多数时间序列是非平稳的
时间序列数据被广泛地运用于计量经济研究。 经典时间序列分析和回归分析有许多假定前提， 如序列的平稳性、正态性等。直接将经济变量 的时间序列数据用于建模分析，实际上隐含了 上述假定，在这些假定成立的条件下，据此而 进行的t检验、F检验等才具有较高的可靠度。 越来越多的经验证据表明，经济分析中所涉及 的大多数时间序列是非平稳的
omet 问题: ●如果直接将非平稳时间序列当作平稳时间序列 来进行分析,会造成什么不良后果; ●如何判断一个时间序列是否为平稳序列; ●当我们在计量经济分析中涉及到非平稳时间序 列时,应作如何处理?
问题： ●如果直接将非平稳时间序列当作平稳时间序列 来进行分析，会造成什么不良后果； ●如何判断一个时间序列是否为平稳序列； ●当我们在计量经济分析中涉及到非平稳时间序 列时，应作如何处理？
omet 第十章肘间序列计量经济模型 本章主要讨论: ●时间序列的基本概念 ●时间序列平稳性的单位根检验 ●协整
第十章 时间序列计量经济模型 本章主要讨论: ⚫ 时间序列的基本概念 ⚫ 时间序列平稳性的单位根检验 ⚫ 协整
omet 第一节附间序列基本概念 本节基本内容 ●伪回归问题 ●随机过程的概念 ●时间序列的平稳性
第一节 时间序列基本概念 本节基本内容: ●伪回归问题 ●随机过程的概念 ●时间序列的平稳性
omet 伪回归问题 传统计量经济学模型的假定条件:序列的平稳 性、正态性 所谓“伪回归”,是指变量间本来不存在相依 关系,但回归结果却得出存在相依关系的错误 结论。 20世纪70年代, Grange、 Newbold研究发现, 9 造成“伪回归”的根本原因在于时序序列变量 的非平稳性
一、伪回归问题 传统计量经济学模型的假定条件：序列的平稳 性、正态性。 所谓“伪回归”，是指变量间本来不存在相依 关系，但回归结果却得出存在相依关系的错误 结论。 20世纪70年代，Grange、Newbold 研究发现， 造成“伪回归”的根本原因在于时序序列变量 的非平稳性