第一章回归分析 一、回归分析 分析因变量与解释变量之间的统计依赖关系,目的在于通过后者的已 知或设定值去估计或预测前者的均值 假定一个国家的所有家庭的收入(X)和消费支出(Y)统计如下,希望 知道家庭消费支出与家庭收入之间的关系:Y=F(X) Ⅹ 80100120 140 160 180 200 220 240 260 Y 55 65 79 80 102110 120 135 137 150 60 70 84 93 107 115 136 137145152 65 74 90 95 110 120 140 140 155 175 70 80 94 103 116 130 144 152 165 178 75 85 98 108 118 135 145 157 175 180 88 113 125 140 160 189 185 115 162 191 数 6 7 6 5 7 总支出325+4245170767875065104396121
11 第一章 回归分析 一、回归分析 分析因变量与解释变量之间的统计依赖关系，目的在于通过后者的已 知或设定值去估计或预测前者的均值。 假定一个国家的所有家庭的收入（X）和消费支出（Y）统计如下，希望 知道家庭消费支出与家庭收入之间的关系：Y=F（X）。 X Y 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 55 65 79 80 102 110 120 135 137 150 60 70 84 93 107 115 136 137 145 152 65 74 90 95 110 120 140 140 155 175 70 80 94 103 116 130 144 152 165 178 75 85 98 108 118 135 145 157 175 180 － 88 － 113 125 140 － 160 189 185 － － － 115 － － － 162 － 191 户数 5 6 5 7 6 6 5 7 6 5 总支出 325 462 445 707 678 750 685 1043 966 1211
由对全体居民的收入和支出的调查结果,我们知道处于不同收入阶层 的居民有一个平均的支出水平,这一支出水平与收入大致呈线性关系。 根据每个家庭的收入和支 出绘出散点图,大致可看出二 者间的关系:在统计意义上, 者成正比 图中的这条通过各收入阶 层平均支出额的直线,描述了 这一依赖关系。我们把这条线 称为回归线。 5: 80100120140160 12
12 Y X 55 80 100 120140 160 根据每个家庭的收入和支 出绘出散点图，大致可看出二 者间的关系：在统计意义上， 二者成正比。 由对全体居民的收入和支出的调查结果，我们知道处于不同收入阶层 的居民有一个平均的支出水平，这一支出水平与收入大致呈线性关系。 图中的这条通过各收入阶 层平均支出额的直线，描述了 这一依赖关系。我们把这条线 称为回归线
、统计关系与确定关系 在回归分析中,得到因变量与自变量之间的依赖关系是统计依赖关系, 而不是确定关系或函数关系。 三、回归与因果关系 回归分析得到的变量间的统计依赖关系,统计关系式自身不代表任何 确定的因果关系。 四、计量经济分析使用的数据 有三类。 1)时间序列数据。一个时间序列是对一个变量在不同时间取的一组观 测结果。这些数据可以按固定的时间间隔收集。 收集的数据可以是定量的,也可以是定性的(虚拟变量)。 中国1993年—198年的GDP增长率(%) 199319941995199619971998 14.2 10.5 7.8 13
13 二、统计关系与确定关系 在回归分析中，得到因变量与自变量之间的依赖关系是统计依赖关系， 而不是确定关系或函数关系。 三、回归与因果关系 回归分析得到的变量间的统计依赖关系，统计关系式自身不代表任何 确定的因果关系。 四、计量经济分析使用的数据 有三类。 （1）时间序列数据。一个时间序列是对一个变量在不同时间取的一组观 测结果。这些数据可以按固定的时间间隔收集。 收集的数据可以是定量的，也可以是定性的（虚拟变量）。 中国1993年—1998年的GDP增长率（%） 1993 1994 1995 1996 1997 1998 14.2 13.5 10.5 9.6 8.8 7.8
(2)横截面数据。一个或多个变量在同一时点上收集的数据。 1992年实际GDP增长 国家地加拿大智利|墨西哥秘鲁美国中国香港日本 区 GDP 0.9123 3.6 -1.7 2.7 142 6.3 1 (3)混合数据。 国家和 实际GDP增长率 地区19921993年1994年195年1996年1997年1998年 加拿大 0.9 2.5 3.9 2.2 4.0 3.1 智利 12.3 7.0 5 106 74 3.4 墨西哥 3. 2.0 4.4 -6.2 5.2 7.0 4.8 秘鲁 -1.7 6.4 13.1 74 2. 6.9 0.3 美国 2.7 2.3 3.5 2.0 2.8 3.9 中国 14.2 13.5 126 10.5 9.6 8.8 78 香港 6.3 6.1 5.4 3.9 4.6 5.3 5.1 14 日本 1.0 0.3 0.6 2.8
14 （2）横截面数据。一个或多个变量在同一时点上收集的数据。 1992年实际GDP增长 （3）混合数据。 国家和 地区 实际GDP增长率 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 加拿大 0.9 2.5 3.9 2.2 1.2 4.0 3.1 智利 12.3 7.0 5.7 10.6 7.4 7.1 3.4 墨西哥 3.6 2.0 4.4 -6.2 5.2 7.0 4.8 秘鲁 -1.7 6.4 13.1 7.4 2.5 6.9 0.3 美国 2.7 2.3 3.5 2.0 2.8 3.9 3.9 中国 14.2 13.5 12.6 10.5 9.6 8.8 7.8 香港 6.3 6.1 5.4 3.9 4.6 5.3 -5.1 日本 1.0 0.3 0.6 1.5 3.9 1.4 -2.8 国家/地 区 加拿大 智利 墨西哥 秘鲁 美国 中国 香港 日本 GDP 0.9 12.3 3.6 -1.7 2.7 14.2 6.3 1
第二章双变量回归分析 第一节经典正态线性回归模型( CNLRM) 、基本概念 以下表为例。 8010012014016018020022024 55 6 79 80 102 110 120 135 137 150 60 70 93 107 115 136 137145 152 65 74 90 95 110 120 140 140 155 175 70 80 94 103 116 130 144 152 165 178 75 85 98 108 118135 145 157 175 180 88 113125 140 160 189 185 115 191 户数 5 7 6 6 5 7 6 5 总支出32546244570767875068510439661211 15
15 第二章 双变量回归分析 第一节 经典正态线性回归模型（CNLRM） 一、基本概念 以下表为例。 X Y 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 55 65 79 80 102 110 120 135 137 150 60 70 84 93 107 115 136 137 145 152 65 74 90 95 110 120 140 140 155 175 70 80 94 103 116 130 144 152 165 178 75 85 98 108 118 135 145 157 175 180 － 88 － 113 125 140 － 160 189 185 － － － 115 － － － 162 － 191 户数 5 6 5 7 6 6 5 7 6 5 总支出 325 462 445 707 678 750 685 1043 966 1211