轴关的 素例分析 阶自相关时u方差-协方差的矩阵形式(续) 可见存在一阶自回归时,Cov(ui,uj)≠0 教师:席尧生
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轴关的 素例分析 阶自相关时u方差-协方差的矩阵形式(续) 可见ut存在一阶自回归时,Cov(u,v1)≠0 也可证明当ut存在高阶自回归形式时,仍有Cov(u2,u1)≠0 教师:席尧生
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轴关的 素例分析 阶自相关时u方差-协方差的矩阵形式(续) 可见ut存在一阶自回归时,Cov(u,v1)≠0 也可证明当ut存在高阶自回归形式时,仍有Cov(u,u1)≠ 注意 教师:席尧生
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轴关的 素例分析 阶自相关时u方差-协方差的矩阵形式(续) 可见ut存在一阶自回归时,Cov(u,v1)≠0 也可证明当ut存在高阶自回归形式时,仍有Cov(u,u1)≠ 注意 (1)经济问题中的自相关主要表现为正自相关 教师:席尧生
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轴关的 素例分析 阶自相关时u方差-协方差的矩阵形式(续) 可见ut存在一阶自回归时,Cov(u,v1)≠0 也可证明当ut存在高阶自回归形式时,仍有Cov(u,u1)≠ 注意 (1)经济问题中的自相关主要表现为正自相关 (2)自相关多发生于时间序列数据中,若出现于截面数据 中,称其为空间自相关 教师:席尧生
Outline g'b½ g'5 J g'u g')û{ g'XêO Y~©Û g'ut - Ý /ª£Y¤ I ut3 g£8§Cov(ui , uj ) 6= 0 I y²ut3p g£8/ª§EkCov(ui , uj ) 6= 0 I 5¿ I £l¤²L¯K¥g'ÌLyg' I £2¤g'õu)umSê⥧eÑyu ¡êâ ¥§¡Ùmg' µR) Chapter 6 Serial Correlation