轴关的 素例分析 u趋势图和ut-ut-1散点图 教师:席尧生
Outline g'b½ g'5 J g'u g')û{ g'XêO Y~©Û utª³ãÚut − ut−1Ñ:ã ã: utª³ãÚut − ut−1Ñ:ã µR) Chapter 6 Serial Correlation
轴关的 素例分析 阶自回归时u的期望、方差与协方差公式 ut的数学期望 E()=E(put-1+ut=pE(ut-1)+E(ut)(6) 教师:席尧生
Outline g'b½ g'5 J g'u g')û{ g'XêO Y~©Û g£8utÏ"! úª I utêÆÏ" E(ut) = E(ρut−1 + vt) = ρE(ut−1) + E(vt) (6) I éu²SkE(ut) = E(ut−1) I mS5ØÏmå:Cz Cz§¡²S " I éܩܼêØÏmå:Cz¡r²L§ I m ÝØÏmå:Cz¡m ²L§ I nþª E(ut) = E(vt)/(1 − ρ) = 0 ∵ vt÷v5b½ (7) µR) Chapter 6 Serial Correlation
轴关的 素例分析 阶自回归时u的期望、方差与协方差公式 ut的数学期望 E()=E(put-1+ut=pE(ut-1)+E(ut)(6) 对于平稳序列有E(ut)=E(ut-1) 教师:席尧生
Outline g'b½ g'5 J g'u g')û{ g'XêO Y~©Û g£8utÏ"! úª I utêÆÏ" E(ut) = E(ρut−1 + vt) = ρE(ut−1) + E(vt) (6) I éu²SkE(ut) = E(ut−1) I mS5ØÏmå:Cz Cz§¡²S " I éܩܼêØÏmå:Cz¡r²L§ I m ÝØÏmå:Cz¡m ²L§ I nþª E(ut) = E(vt)/(1 − ρ) = 0 ∵ vt÷v5b½ (7) µR) Chapter 6 Serial Correlation
轴关的 素例分析 阶自回归时u的期望、方差与协方差公式 ut的数学期望 E()=E(put-1+ut=pE(ut-1)+E(ut)(6) 对于平稳序列有E(ut)=E(ut-1) 时间序列的性质不因时间起点的变化而变化,称为平稳序 列 整理上式得 E(ut)=E(v)/(1-p)=0∵满足5项假定(7) 教师:席尧生
Outline g'b½ g'5 J g'u g')û{ g'XêO Y~©Û g£8utÏ"! úª I utêÆÏ" E(ut) = E(ρut−1 + vt) = ρE(ut−1) + E(vt) (6) I éu²SkE(ut) = E(ut−1) I mS5ØÏmå:Cz Cz§¡²S " I éܩܼêØÏmå:Cz¡r²L§ I m ÝØÏmå:Cz¡m ²L§ I nþª E(ut) = E(vt)/(1 − ρ) = 0 ∵ vt÷v5b½ (7) µR) Chapter 6 Serial Correlation
轴关的 素例分析 阶自回归时u的期望、方差与协方差公式 ut的数学期望 E()=E(put-1+ut=pE(ut-1)+E(ut)(6) 对于平稳序列有E(ut)=E(ut-1) 时间序列的性质不因时间起点的变化而变化,称为平稳序 列 联合分部函数不因时间起点变化的称为强平稳过程 整理上式得 E(ut)=E(v)/(1-p)=0∵满足5项假定(7) 教师:席尧生
Outline g'b½ g'5 J g'u g')û{ g'XêO Y~©Û g£8utÏ"! úª I utêÆÏ" E(ut) = E(ρut−1 + vt) = ρE(ut−1) + E(vt) (6) I éu²SkE(ut) = E(ut−1) I mS5ØÏmå:Cz Cz§¡²S " I éܩܼêØÏmå:Cz¡r²L§ I m ÝØÏmå:Cz¡m ²L§ I nþª E(ut) = E(vt)/(1 − ρ) = 0 ∵ vt÷v5b½ (7) µR) Chapter 6 Serial Correlation