江二、联立方程模型中变量的粪型 内生变量:一些变量是由模型体现的经济体系本 身所决定的,在模型中是随机变量,称为内生变量。 外生变量:一些变量是在模型体现的经济体系之 外给定的,在模型中是非随机的,称为外生变量 意义:区分内生变量和外生变量对联立方程模型 的估计和应用有重要意义。 注意:一个变量是内生变量还是外生变量,由经济理论和 经济意义决定,不是从数学形式决定。 11
11 二、联立方程模型中变量的类型 内生变量： 一些变量是由模型体现的经济体系本 身所决定的，在模型中是随机变量,称为内生变量。 外生变量：一些变量是在模型体现的经济体系之 外给定的，在模型中是非随机的,称为外生变量。 意义：区分内生变量和外生变量对联立方程模型 的估计和应用有重要意义。 注意：一个变量是内生变量还是外生变量，由经济理论和 经济意义决定，不是从数学形式决定
goetz ●联立方程模型中内生变量的个数恰好等于方程组 中方程的个数,该方程组为完备的 ●在联立方程模型中,内生变量既可作为被解释变 量,又可作为解释变量,前定变量一般作为解释 变量 12
12 ●联立方程模型中内生变量的个数恰好等于方程组 中方程的个数，该方程组为完备的 ●在联立方程模型中，内生变量既可作为被解释变 量，又可作为解释变量，前定变量一般作为解释 变量
nollet 3三、联立方程模型的偏倚性 联立方程偏倚:联立方程模型中内生变量作为解 释变量与随机项相关,违反了OLS基本假定,如 仍用OLs法去估计参数,就会产生偏倚,估计式 是有偏的,而且是不一致的,这称为联立方程偏 倚 偏倚=[β1-E()]=E( x11≠Q 2 结论:OLS法一般不适合于估计联立方程模型。 13
13 联立方程偏倚：联立方程模型中内生变量作为解 释变量与随机项相关，违反了OLS基本假定，如 仍用OLS法 去估计参数，就会产生偏倚，估计式 是有偏的，而且是不一致的，这称为联立方程偏 倚。 结论： OLS法一般不适合于估计联立方程模型。 三、联立方程模型的偏倚性 1 1 2 [ E( )] E( ) 0 i i i x u x 偏倚
goetz 四、联立方程模型的种类 结构型模型 联立方程模型 简化型模型 递归型模型 14
14 四、联立方程模型的种类 结构型模型 简化型模型 递归型模型 联 立 方 程 模 型
江。1.结构型模型 描述经济变量之间现实经济结构关系,表现变量 间直接的经济联系,将某内生变量直接表示为内 生变量和前定变量函数的模型,称为结构型模型。 结构型模型的标准形式: B1H1+B2+…+Bmm+%1x1+m12X2+…+%1kX=l41 B1+B2+…+Bmm+y2xm+1x2X2+…+y2kx如=2 Bn22,+…+ Bny+ +.+y 阵表尔:2 By+X= 15
15 1.结构型模型 描述经济变量之间现实经济结构关系，表现变量 间直接的经济联系，将某内生变量直接表示为内 生变量和前定变量函数的模型，称为结构型模型。 结构型模型的标准形式： 矩阵表示： 11 1 12 2 1 11 1 12 2 1 1 21 1 22 2 2 21 1 22 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 ... ... ... ... ... ... t t m mt t t k kt t t t m mt t t k kt t m t m t mm mt m t m t mk kt mt Y Y Y X X X u Y Y Y X X X u Y Y Y X X X u BY + ΓX = u