试卷代号：1344 座位号■ 国家开放大学（中央广播电视大学）2015年春季学期“开放本科”期末考试 金融风险管理 试题 2015年7月 题 号 二 三 四 五 六 总 分 分 数 得 分 评卷人 一、单项选择题（每题1分，共10分） 1.下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效？() A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿 2.贴现发行债券的到期收益率与当期债券价格()相关。 A.正向 B.反向 C.不 D.零 3.麦考利存续期是金融工具利息收入的现值与金融工具( )之比。 A.面值 B.现值 C.未来价值预期 D.清算价值 4.人员风险是指()。 A,执行人员错误操作带来的风险 B.缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险 C.电脑系统出现故障导致的风险 D.因产品、服务和管理等方面的问题影响到客户和金融机构的关系所导致的风险 5.()是商业银行负债业务面临的最大风险。 A.流动性风险 B.利率风险 C.汇率风险 D.案件风险 6.证券公司的经纪业务是在( )市场上完成的？ A.一级市场 B.二级市场 C.三级市场 D.四级市场 1293
试卷代号 :1344 座位号口 国家开放大学(中央广播电视大学)2015 年春季学期"开放本科"期末考试 金融凤险管理试题 2015 六~ 一、单项选择题(每题 分，共 10 分) 1.下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效? ( ) A. 风险分散 B. 风险对冲 c.风险转移 D. 风险补偿 2. 贴现发行债券的到期收益率与当期债券价格( )相关。 A. 正向 B. 反向 c. D. 3. 麦考利存续期是金融工具利息收入的现值与金融工具( )之比。 A. 面值 c. 未来价值预期 4. 人员风险是指( )。 A. 执行人员错误操作带来的风险 B. 缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险 c.电脑系统出现故障导致的风险 D. 因产品、服务和管理等方面的问题影响到客户和金融机构的关系所导致的风险 B. 现值 D. 清算价值 5. ( )是商业银行负债业务面临的最大风险。 A. 流动性风险 B. 利率风险 c.汇率风险 D. 案件风险 6. 证券公司的经纪业务是在( )市场上完成的? A. 一级市场 B. 二级市场 c. 三级市场 D. 四级市场 1293
7.( )基金不具有法人资格，一般不向银行借款。 A.契约型 B.公司型 C.封闭式 D.开放式 8.下列各项，( )所承担的汇率风险主要是商业性风险。 A.进口商 B.生产商 C.债权人 D.债务人 9.()的权利期间多在1年以下。 A.公司认股权证 B.备兑认股权证 C.认购权证 D.认沽权证 10.下面哪个不是网络银行的特点( )。 A.电子虚拟服务方式 B.模糊的业务时空界限 C.业务实时处理 D.交易费用与物理地点有相关性 得 分 评卷人 二、多项选择题（每题2分，共10分）】 11.按金融风险的主体分，金融风险可以划分为( ）。 A.国家金融风险 B.金融机构风险 C.居民金融风险 D.企业金融风险 E.行业金融风险 12.从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有( A.存贷款比率 B.备付金比率 C.流动性比率 D.总资本充足率 E.单个贷款比率 13.按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段 有( ）。 A.准备 B.会谈 C.评定 D.公示 E.事后管理 14.有效的操作风险管理框架包括( ）。 A.战略 B.流程 C.基础设施 D.环境 E.评估 15.广义的保险公司风险管理涵盖的环节除了产品设计、展业环节外，还包括( )。 A.理赔 B.保险投资 C.核保 D.核赔 E.定损 1294
有( 7. ( )基金不具有法人资格，一般不向银行借款。 A. 契约型 B.公司型 c.封闭式 D. 开放式 8. 下列各项，( )所承担的汇率风险主要是商业性风险。 A. 进口商 c.债权人 9. ( )的权利期间多在 年以下。 A. 公司认股权证 c. 认购权证 10. 下面哪个不是网络银行的特点( )。 B. 生产商 D. 债务人 B. 备兑认股权证 。-认沽权证 A. 电子虚拟服务方式 B. 模糊的业务时空界限 c.业务实时处理 D.交易费用与物理地点有相关性 二、多项选择题(每题 分，共 10 分) 1.按金融风险的主体分，金融风险可以划分为( )。 A. 国家金融风险 B. 金融机构风险 c. 居民金融风险 D. 企业金融风险 E. 行业金融风险 12. 从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有( )。 A. 存贷款比率 B. 备付金比率 c. 流动性比率 D. 总资本充足率 E. 单个贷款比率 13. 按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段 A. 准备 B. 会谈 c. 评定 D. 公示 E. 事后管理 14. 有效的操作风险管理框架包括( A. 战略 B. 流程 c.基础设施 D. 环境 E. 评估 15. 广义的保险公司风险管理涵盖的环节除了产品设计、展业环节外，还包括( )。 A. 理赔 B. 保险投资 c.核保 D. 核赔 E. 定损 1294
得分 评卷人 三、判断题（每题1分，共5分） 16.风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。() 17.证券公司的自营业务中也会有代客理财的项目。（) 18.进行保护性止损是控制基金投资风险的一种有效手段。() 19.期货交易流动性较低，远期交易流动性较高。() 20.审慎监管的目标是要保证每家银行都能生存下来。() 得 分 评卷人 四、计算题（每题15分，共30分） 21.某银行2012年7一12月定期存款增长额（单位：万元）如下表所示： 月份 7 8 9 10 11 12 定期存款 238 227 240 247 213 216 增加额 (1)用算术平均法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X1。 (2)假设7一12月的权重分别是1,2,3,4,5,6；用加权平均法预测2013年1月份该行的 定期存款增长额X2。 (计算结果保留两位小数) 22.假设一国在某年的国民生产总值为120万亿美元，商品服务出口总额为30万亿美 元，当年未偿清外债余额为20万亿美元，当年外债还本付息总额为6万亿美元。请分别计算 该国当年的负债率、债务率和偿债率。（计算结果保留%内一位小数）。 得 分 评卷人 五、简答题（每题10分，共30分） 23.德尔菲法的基本特征与借款人“5C”法的主要内容是什么？ 24.什么是利率敏感型缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？ 25.我国农业信用社应如何开展信贷风险管理？ 1295
|得分|评卷人| | 三、判断题{每题 分，共 分} 16. 风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。( ) 17. 证券公司的自营业务中也会有代客理财的项目。( ) 18. 进行保护性止损是控制基金投资风险的一种有效手段。( ) 19. 期货交易流动性较低，远期交易流动性较高。( ) 20. 审慎监管的目标是要保证每家银行都能生存下来。( ) |得分|评卷人| | 四、计算题{每题 15 分，共 30 分) 1.某银行 2012 7-12 月定期存款增长额(单位:万元)如下表所示: 7 238 8 227 9 240 10 247 (1)用算术平均法预测 2012 月份该行的定期存款增长额 11 213 12 216 (2) 假设 7-12 月的权重分别是 6; 用加权平均浩预测 2013 月份该行的 定期存款增长额凡。 (计算结果保留两位小数) 22. 假设一国在某年的国民生产总值为 120 万亿美元，商品服务出口总额为 30 万亿美 元，当年未偿清外债余额为 20 万亿美元，当年外债还本付息总额为 万亿美元。请分别计算 该国当年的负债率、债务率和偿债率。(计算结果保留%内一位小数)。 五、筒答题{每题 10 分，共 30 分) 23. 德尔菲法的基本特征与借款人"5C" 法的主要内容是什么? 24. 什么是利率敏感型缺口?在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响? 25. 我国农业信用社应如何开展信贷风险管理? 1295
得分 评卷人 六、论述题（共15分） 26.试述商业银行信贷资产风险管理的措施。 296
六、论述题{共 15 分) 26. 试述商业银行信贷资产风险管理的措施。 1296
试卷代号：1344 国家开放大学（中央广播电视大学）2015年春季学期“开放本科”期末考试 金融风险管理试题答案及评分标准 (供参考) 2015年7月 一、单项选择题（每题1分，共10分） 1.A 2.B 3.B 4.B 5.A 6.B 7.A 8.A 9.B 10.D 二、多项选择题（每题2分，共10分）】 11.ABCD 12.ABCE 13.ABCE 14.ABCD 15.ABCD 三、判断题（每题1分，共5分）】 16./ 17.× 18./ 19.× 20.× 四、计算题（每题15分，共30分） 21.解：(1)X1=(238+227+240+247+213+216)/6=230.20(万元)(7分，数值算错但 写对计算方法可得4分) (2)X2=(238×1+227×2+240×3+247×4+213×5+216×6)/(1+2+3+4+5+6) =226.71(万元)(8分，数值算错但写对计算方法可得4分) 22.解：(1)负债率=当年未偿清外债余额/当年国民生产总值×100%=20/120×100% =16.7%(5分，数值算错但写对计算方法可得3分) (2)债务率=当年未偿清外债余额/当年商品服务出口总额×100%=20/30×100%= 66.7%(5分，数值算错但写对计算方法可得3分) (3)偿债率=当年外债还本付息总额/当年商品服务出口总额×100%=6/30×100%= 20%(5分，数值算错但写对计算方法可得3分) 五、简答题（每题10分，共30分）】 23.(1)德尔菲法的基本特征： 第一，被咨询对象的置名特征。 第二，研究方法的实证性。 第三，调查过程的往复性。(3分) (2)在德尔菲法中，专家借以判断一笔信贷是否应发放给借款人比较有效的决策依据是关 于审查借款人五方面状况的“5C”法，也有人称之为“专家制度法”。(2分) 1297
试卷代号 :1344 国家开放大学(中央广播电视大学 )2015 年春季学期"开放本科"期末考试 金融风险管理 试题答案及评分标准 (供参考) 2015 一、单项选择题(每题 分，共 10 分) 1. A 2. B 3. B 4. B 5. A 6. B 7. A 8.A 9. B 10. D 二、多项选择题(每题 分，共 10 分} 11. ABCD 12. ABCE 13. ABCE 14. ABCD 15. ABCD 三、判断题(每题 分，共 分} 16. ~ 17. X 18. ~ 19. X 20. X 四、计算题(每题 15 分，共 30 分} 1.解: (1 )X1 = (238+227+240+247+213 216)/6=230.20( 万元) (7 分，数值算错但 写对计算方法可得 分) (2)Xz = (238X 1 +227X 2+240 X 3+247 X 213X5 216 X 6)/0 +2+3+4+5 十时 =226.7 1(万元 )(8 分，数值算错但写对计算方法可得 分) 22. 解: (1)负债率=当年未偿清外债余额/当年国民生产总值 100% = 20/120 X 100% =16.7%(5 分，数值算错但写对计算方法可得 分) (2) 债务率=当年未偿清外债余额/当年商品服务出口总额 100% = 20/30 X 100% = 66.7%(5 分，数值算错但写对计算方法可得 分) (3) 偿债率=当年外债还本付息总额/当年商品服务出口总额 100% = 6/30 X 100% = 20%(5 分，数值算错但写对计算方法可得 分) 五、简答题(每题 10 分，共 30 分} 23. (1)德尔菲法的基本特征: 第一，被咨询对象的匿名特征。 第二，研究方法的实证性。 第三，调查过程的往复性。 (3 分) (2) 在德尔菲法中，专家借以判断一笔信贷是否应发放给借款人比较有效的决策依据是关 于审查借款人五方面状况的"5C" 法，也有人称之为"专家制度法" (2 分〉 1297