郑重声明高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。反盗版举报电话：（010）58581897/58581896/58581879传真：（010）82086060E-mail;dd@hep.com.cn通信地址：北京市西城区德外大街4号高等教育出版社打击盗版办公室邮编：100011购书请拨打电话：（010）58581118策划编辑于明责任编辑巨克坚封面设计刘晓翔责任绘图朱静版式设计范晓红责任校对金辉尤静责任印制
目录第1章差分方程1国时间华列棋型11.2分方程发解法61.3法代法解方程+1.412齐选新祛1.516妹网模型1.6鲜齐饮美分方租201728求确定性过程的特解特定系数法301936薄后掌子1.10总纺3839道4尾挂附茶41.建程和deMoisre定理时录1.243高阶方程中的特在租第2章平色时间序列模型452.145随机差分方程模型2.2白国扫移动平均ARMA模型482.3平秘性492.4ARMAR.g）模型的苹性限制$22.557自相关丽效2.6偏白相关需数612.7平检摔列的样本自相关632.8Box-Jeakine模型够选方法722.975预测性质2.1082生产着格价指数（PH）模型2.1188手节性模型2.12总结9494羽斯98昆祥
1目录99附录2.1MA(1)过程的估计附录2.2模型筛选准厕100第 3 童波动性建模1033.1103定式化的经济时间序列3.2107ARCH过程3.3通货膨胀的ARCH和GARCH估计1133.4117实例：PPI的GARCH模型3.5风险的GARCH模型1203.6ARCH-M模型1223.7125GARCH过程的其他特性3.8GARCH模型的最大似然估计1303.9132其他条件方差模型3.10136估计纽约证券交易所综合指数3.11142总结习题143尾注147第 4 章包含趋势的模型1484.1148确定性趋势和随机趋势4.2除去趋势1564.3单位根与回归残差1624.4Monte Carlo方法1661724.5DF检验4.6DF检验实例1754.7扩展的DF检验1801904.8结构性变化4.9197有效性与确定性回归变量4.10204趋势和单变量分解4.11Panel单位根检验2134.12总结217218习题221尾注附录222自助法昆注226第5章多方程时间序列模型2275.1干扰分析227
目录5.2234传递函数棋型5.3244估计传递函数5.4248结构性多元估计的约束5.5251向量自回归（VAR）介绍5.6256估计和识别5.7259脉冲响应函数5.8267假设检验5.9简单的VAR实例：西班牙的恐怖事件和旅游业2735.10结构性VAR2765.11结构性分解实例2805.12Blanchard和Quah分解2875.13实例：分解实际汇率与名义汇率变动2925.14296总结297习题尾注302第 6 章协整与误差修正模型3046.1单整变量的线性组合3046.2协整与共同趋势3106.3协整与误差修正模型3126.4协整检验：Engle-Granger检验方法3196.5322协整检验：Engle-Granger检验方法演示6.6协整和购买力平价理论3276.7330特征根、秩与协整6.8337假设检验6.9Johansen协整检验方法3456.10349·般到待殊建模方法6.11354总结习题355359尾注附录6.1360协整向量推导附录6.2特征根、平稳性与秩362第 7 章非线性时间序列模型3697.1线性与非线性调整3697.2ARMA模型的简单扩3717.3门限自回归TAR模型3747.4TAR的扩展形式与其他非线性棋型380
IV目录7.5386非线性检验7. 6状态转换模型的估计3947.7402一般化的脉冲响应及其预测7.8408单位根与非线性7.9413总结414习题尾注416统计表418参考文献424索引433