作者简介沃尔特·思毒新（WalierEnden），美国亚拉巴马州立大学的经济学教授，1975年他装得组约开伦比亚大学终济学博士学位，思德斯博士最近的研究集中于时间序列携型在经齐学和金融锁或的发展与运用，能已经在许多期刊上发表了多第论文，这华f包Renfeu af Eennomy and Statisties，QuarterlyJournalof EconomicsJournalafInternationalEconomica，American EconomicRericn（美国经济t协会主办）JournalofBu-inexandEconomie Statistics（美国统计协会主办）以及TheAmericanPolitical ScienceRemc（美国敬治料学会主办）。绝现担任国那经济学领绒的三种期刊的正式瑞辑，祝及乌克兰效府的改策顺何，信还国防止核战辛方面的行为科学研究，与托桃·森德勒（Todd Sandler）分享丁关国国家科学院的ESTE5笑，该笑项的认定中提到，“以知与行为料学领或的基础研先，适用靓范分折或实证方法，成商者的量佳结合，加深了我们对有关核战危机的认识“国来科学就报于他们说奖项是固为他们“对跨国琴作活动省共间研究，即运用牌论和时间享列分析证明了感击对防衡性发制错境的响应其有循环性和易变性的特征
译者序时间序塑分析主要整从经济领城的研中发展越来的。出个为止，像Gtanget和Engle经济学都美国在经济时阿序列分析方面作出丁车越贡献而获得诺贝尔经济学奖，目，国内外许多优秀期礼所刊登的有关丝齐，会胖等请多方面的论文均采用时间序列的分新方洁，正如作老讲的那样，经齐学中包括了许多时间序列的方法，基至猪如政准经济学等其他社会科学出技定量化我最初触这本书的第1版是在日本广面大学留学的时，后米在教学和科研活动中，有元识地琴考这本书的内享：2004车10月至2005年9月，安国家前学生金类员会的丧助，我在广路大牛做齿间学者，在此期帮，重新阅试了2004年出版的本书的第二版，尽皆新版加入了新的内寒，但原服的就没有改安，本书温显易催，表例沙及了点规经济学、做观经济学、农业经济件全学等各个领城秋及作者华堂撞长的对特国恐怖事件的研究，对护大视野和掌握班究方法十分有益，国此，我两生了特本书刻详成中文的你头，日的是让更各的读者了鲜和掌操时间序列的分析方法，随用时网序列的分析方法解屏和瓶决各自领城的间。本书白始至终都连亮由戏入深，由情单到更杂地用速问观：书中的来例妞调方法的实际应用，儿乎设有复杂的数学公式，即使有也是从最简单的推导开拍。对于单量时可序列是从阶开始、然后透推广到高价面对子多安量时间序列，期是从2不变量3个变量开给进行解释，给后扩展到更多的变量，本的别有案都是根据我们就知的理论模型设计的，对手间一理论模型成实际间惠运用了各种时网序刻分析法进行分桥，每种方法帮有具体的步乘，每一步都有洋想的阐述，一目了然·使干读者当华本书写体为经齐类、管理类本群高车纸学生及研究生学司计量经济学的教学用书，同时，地是科研工作者和实际工作者十分有用的参考书，读者只要掌扭了初级计量经穿学的基础如识，就可以场社对本书的掌习，证步能等间请专业期刊和从事产道的应用研究，即使设有学过计量经济学的请者，只要精许花点时间了解多元回母分格的基本恶想，也可直使进入对本书的学习。本书共分七单。第1章介绍差分方程，差分方程是所有时间烤列分析方法的理论基甜。第2事介确草稳时间序列模型，以ARM人为代表的线性随机暴分方程的内容是柏成时间库列经济牛理论的主要部分，第3草介辑异方差条炸下的时间序列处理使术，主要讲违ARCH模型的构建方法，并液丁ARCH模型的一些最新进展
Ⅱ译者序第4章主要介绍检验序列是否平稳的单位根检验方法和模型的选择准则。第5章介绍多元时间序列模型，主要讲述向量自回归（VAR）模型的原理以及基于VAR模型的因果关系检验、脉冲响应分析和方差分解，还有其他与VAR相关的问题。第6章介绍协整与误差修正模型。在变量是非平稳的条件下，变量间有可能存在伪回归，因此，在这一章，主要介绍协整的概念以及在不同经济模型中的应用，考案协整变量的动态路径，讨论检验协整的各种方法，还介绍涉及非平稳变量的向量误差修正模型。第7章介绍非线性时间序列模型。经济理论认为若干经济时间序列表现为非线性行为。在这一章，介绍了不同类型的非线性模型，讨论是否存在非线性调整的检验方法。为了使读者巩固所学的内容，每章后面都附有习题。本书翻译的完成有赖于众多人士的帮助和支持。四川大学经济学院、四川大学金融研究所、四川省数量经济学会都给予了热情的鼓励和支持。我在广岛大学做访问学者期间，经济学部的前川功一教授也给予了大力的支持。四川大学的赵昌文教授提出了一些宝贵的建议，高等教育出版社的于明、巨克坚编作了详尽指导，付出了辛勤的劳动。四川大学的数位同学也做了许多工作。还值得一提的是，我的夫人丁怡给予我充分的支持，使我能够有充裕的时间从事本书的翻译工作。在此，向他们表示感谢。本书在翻译过程中的具体分工如下：前言，社江；第1章，社江、马牧；第2章，社江、钟潇；第3章，杜江、黄文倩：第4章，杜江、谢志超；第5章，社江、谢志超；第6章，社江；第7章，杜江。杜江、谢志超负贵修订校对全书。最后的统稿与审定由杜江负贵。书中仍难免存在一些错误之处，愿请广大读者批评指正。杜江2006年1月于川大望江园
前在修放本书的过健中，我尽量注亮来顺完整和简洁。教村的紫元已经在一定栏度上被坏了第二版良好的风把，没有人想阅读百科全书式的论选成已经过时的方法，光其是现在国特网为我们广花沙验各项专题论文提供了无服可能。喝此·我尽量收第一服的读者为间等我收到的大多数邮件器读到了一些关挑之处，人们常望了解妞何比较备择时间对桃型的样本区间外预消，签于此，我对单2章的最后一部分进仔了重新编排·并为详细地闲建对样本区同外页酒进行北校的Cranger一Newbold（1976）和Dinbold-Mariano（1995）检验第3享酒首了ARCH携型一费录新进展，包括IGARCHEGARCH和threshoId一GARCHTGARCH）视量的过论·同时电张调了条件方禁的顽丽，第一质的许多读者都根关注多元协整向量和承有子稳和非平稳变量间世方程的推论，对多元协整间量以及兼有从1）和（2）交量情禁的检验在第6幸中作了过论：现使用了SisSiock和Watson（1990）的结论来封论堵加单根检检中恰半滑后长度些饰，向量自回担和协整检验等问顺，同样，在对非平稳交量指流一板到特殊建携的式锂中（死第6享）也自然步及达一点，第二版录大的充动是增加了垂整一靠来讨论非线性时简库刻模型不仅在权期刊土有大量关于非线性时间序列模量的火章面耳还有专门餐重于非线性经承和计量模型的专刊，我范初打算斯一本关于时同序刻宏观计量经济学的教材餐车好，许多间事劝我扩大提费，车危·皮用帐观经济学中包括了择多叶间序列终方法·面政治韩牛免期刊也变得生类贷量化。与第一版相同、本书紫例家自索观经济学、农业经济、国标合配以及我和Todd Sindler一同进行的欢国活作主义研究，读者会发见达要案创使来观经滋与微规经济的运带是量达到了平衡本书是为那些具有多元国性分析基的人设计的，我假定读者够理解并使用营重最小二装我的学生都熟您自相关和体古然的定交，他们您知道如何在四白中送用检验和下检验我也直持便用了请加灼方模差，显著性水平和无储估计等专业术语，本书有两拿失于多元时间择姓处望技巧的探计，为了解助读者质利理解这些拿节·读者有必要了解如何运用矩本代数解联止方程：第1章分方型是本书纳基磁根据我的经验，达生内容和回妇分析纳知试足以便学生能务闻读专业期刊并从本产谨的应用性研究我在标题里使用”唯用”二字是经过深思熟虑的。为了达到这个自的，我坚信通
Ⅱ前高过归纳进行知识的传授，这种闻述方式是从一个简单的倒子推广到更普遍、更复杂的模型。同时，提供运用每种方法的具体事例。每种方法的阐迷述都包含了所涉及具体步骤的归纳，这种闻述方式也就是从实践中学习的典范。每章中都包括了大量已经求解的问题，而每章末的习题尤其重要。我们鼓励读者研究尽可能多的例子，做尽可能多的练习。对采用本教材的学生还附有辅导手册。本书闻述的部分方法需要用条理清晰的程序来处理。结构VARs需要用可进行矩阵操作的软件包进行估计。非线性模型需要用可估计非线性最小二乘法和最大似然估计的软件包进行估计，而完全用菜单操作的软件包往往不能估计各种形式的时间序列模型。正如我所告诉学生的那样，一旦某种方法出现在计量经济学软件包的菜单上，它就不再是最新的。因此，为了处理所有的案例和习题，建议读者有必要了解诸如EVIEWS、MICROFIT、PC-GIVE、RATS、SAS、SHAZAM或STATA等软件包。诸如MATLAB和GAUSS等矩阵包对估计一元模型并不方便。每种软件包都具有自已的一套程序语言，为了帮助读者进行程序设计，我为本书编写了程序指南，读者可以从Wiley的网址或我的个人网页www，cba，ua.edu/~wenders下载。ESTIMA在www.estima，com为RATS用户提供了一个编程指南的更新版本。当然，我不可能在指南中编入所有软件包的操作说明，大多数程序设计者应该能够将某种语言编写的程序转换成他们个人软件包中所使用的程序语言。尽管我做了各种努力，但教材中的错误在所难免。若以第一版为基础，那么错误之处必然很多。我会在我的网页：www.cba.ua.edu/~wenders上登载打印稿和更正。并且，时间序列的处理方法发展得很快，我会在自已的网页上持续登载最新研究成果和观点，使读者可不断更新相关知识。我也非常乐意登载读者所拥有的一些有用程序或有益的交流，我的Email地址是：wenders@cha.uaedu。许多人对改进书稿的结构、形式和用词提出了宝贵意见。我要感谢我的学生，是他们让我不断接受挑战并迅速指出我的错误。我要感谢PiereSiklos和MarkWohar，他们为修改本书提出了诸多重要建议，他们同时还用相应的程序检验了本书所示的估计结果。我要感谢Pin Chung，Maria Crawford和JinganYuan，他们仔细阅读了原稿的大部分章节并指出了不少失误，这对我帮助极大。我要感谢HaryeyCutler、Sela-hattinDibooglu和BarryFalk，他们为第一版提出了大量建议，在本版中也都得到了体现。我还要感谢一些素未谋面的人（有Denise Young，JungHoonKeem和CelalKu-uker），他们写信指出了首版中的部分疏开和错误之处。最重要的是，我要感谢我的爱妻Linda，是她一直支持我完成手稿