试卷代号：1344 座位号■ 中央广播电视大学2011一2012学年度第二学期“开放本科”期末考试 金融风险管理 试题 2012年7月 题 号 二 三 四 五 六 总 分 分 数 得分 评卷人 一、单项选择题（每题1分，共10分） 1.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于( )主观违约或客观上还款出现困 难，而给放款银行带来本息损失的风险。 A.放款人 B.借款人 C.银行 D.经纪人 2.固定面值、固定年限、固定每年支付给投资者的利息率，且期满时由筹资人偿付面值给 投资人的债券，是(）。 A.息票债券 B.贴现发行债券 C.可转股债券 D.可转债债券 3,()理论认为，银行不仅可以通过加强资产管理获得流动性，而且可以通过向外借钱 提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。 A.负债管理 B.资产管理 C.资产负债管理 D.商业性贷款 4.银行的持续期缺口公式是()。 A.DA-D. B.D4-ID2· PA P C.DL-Da· D.D-Da· PA 1872
试卷代号 座位号 中央广播电视大学 0 11 2012 学期 金融风险管理试题 2012 年7 题号 /-JX\A 总分 分数 得分|评卷人 -斗一、单项选择题{每题 1分，共 0分) 1.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于( )主观违约或客观上还款出现困 难，而给放款银行带来本息损失的风险。 B， 借款 行D. 2. 定 面 定 年 定每年支 满 时 筹 资 投资人的债券，是( )。 八.息票债券B.贴现发行债券 c.可转股债券 .可转债债券 3. ( )理论认为，银行不仅可以通过加强资产管理获得流动性，而且叮以通过向外借钱 提供流动性‘只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。 A. 债管理B. 产管 c.资产负债管理 .商业性贷款 4. 持续 式是 )。 L~A DA-nVA D A A D A D -u D D. L L 1872
5.在操作风险的分类中，( )是指执行人员不能正确理解管理人员的意图或者有意错 误操作等而给金融机构本身带来的风险。 A.关系风险 B.人员风险 C.信息风险 D.执行风险 6.融资租赁一般包括租赁和( )两个合同」 A.出租 B.谈判 C.转租 D.购货 7.中国股票市场中的( )是一种买进权利，其持有人有权于约定期间（美式）或到期日 (欧式)，以约定价格买进约定数量的标的资产。 A.认股权证 B.认购权证 C.认沾权证 D.认债权证 8.( )是金融风险的大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和 超周期恶化。 A.货币危机 B.金融危机 C.经济危机 D.贸易危机 9.( )是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。由于合约的履行由交易所保证， 所以不存在违约的问题。 A.期货合约 B.期权合约 C.远期合约 ).互换合约 10.( )作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场供求关心的变化而波 动。 A.汇率 B.税率 C.费率 D.利率 得 分 评卷人 二、多项选择题（每题2分，共10分） 1.在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：( A.可疑 B.关注 C.次级 D.正常 E.损失 19
5. ( )是指执行人员不能正确理解管理人员的意图或者有意错 误操作等而给金融机构本身带来的风险。 人.关系风险 .人员风险 c.信息风险 .执行风险 6. 包括 )两个合同 A. 租B. c.转租 .购货 7. 票 市 )是 4种买进权利，其持有人有权于约定期间(美式)或到期日 (欧式) ，以约定价格买进约定数量的标的资产。 C. A. 证D. 证B 认债权证 8. ( )是金融风险的大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和 超周期恶化。 A. 机B.金 融危 c.经济危机D.贸易危机 9. ( )是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。由于合约的履行由交易所保证， 所以不存在违约的问题。 A. C. B. 权合 D. 换合 10. ( )作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场供求关心的变化而波 动。 A. c.费率 得分!评卷人 B. 税率 D. 二、多项选择题(每题 2分，共 0分) 1.在下列"贷款风险五级分类"中，哪几种贷款属于"不良贷款" : ( )。 A. 疑B. C. 级D. E. 1873
2.外汇的敞口头寸包括：( )等几种情况。 A.外汇超买（多头）或超卖（空头）部分 B.外汇交易卖出数额巨大 C.外币的资产与负债在数量上相等，但期限不一致 D.外汇交易买入数额巨大 E.外币的资产与负债数量相等、期限一致 3.网络金融的安全要素包括：( ）。 A.合法性 B.机密性 C.不可抵赖性 D.完整性 E.审查能力 4.商业银行面临的外部风险主要包括：( )。 A.信用风险 B.市场风险 C.财务风险 D.法律风险 E.流动性风险 5.基本的金融衍生工具主要包括：( )。 A.远期 B.期货 C.期权 D.互换 E.债券 得 分 评卷人 三、判断题（每题1分，共5分） 1.核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环 境对其影响也比较小。 ) 2,当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利；相反，则会 增加银行的盈利。 ( ) 3.一种金融资产的预期收益率的方差小，说明其收益的平均变动幅度小，则投资的风险也 越小。 4.利率上限就是交易双方确定一项固定利率，在未来确定期限内每个设定的日期，将市场 利率（或参考利率）与固定利率相比较，如果市场利率低于固定利率，买方将获得两者间的差 额。 () 5.对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。 () 1874
D. B. B. 场风 D. 律风 2. 头寸 ( )等几种情况。 A.外汇超买(多头)或超卖(空头)部分 B.外汇交易卖出数额巨大 c.外币的资产与负债在数量上相等，但期限不一致 D.外汇交易买入数额巨大 E. 债数 期 限一致 3. 安全要素包括 ( )。 A. 性B.机密 c.不可抵赖性 .完整性 E. 能力 4. 银行 临 的 要包 ( A. c.财务风险 E. 5. 基本 金融衍 包括 ( A. c.期权 E. 债券 得分!评卷人 三、判断题{每题 1分，共 5分} 1.核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环 境对其影响也比较小。( ) 感性 于利 敏感 产 时 下 降 减 少 增加银行的盈利。( ) 3. 一种金 融资 益率 收益 平均 动 幅 度小 投 资 风 险也 越小。 ( ) 4. 定一 每个设定 将 市 额。( 利率(或参考利率)与固定利率相比较，如果市场利率低于固定利率，买方将获得两者间的差 ) 5. 期 收 期 债 相关 ) 1874
得分 评卷人 四、计算题（每题15分，共30分） 1.根据下列证券的可能收益及其发生的概率，计算收益的均值、标准差、方差。（计算结果 请保留两位小数) 某证券的收益及其概率分布表 可能的收益 -50 -20 0 30 50 概率 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 2.某家银行2008年下半年各月定期存款增长情况如下表： 2008年下半年各月定期存款增长额 单位：万元 月 份 7 8 9 10 11 12 定期存款增加额 456 434 460 474 412 206 (1)算术平均法的计算公式是什么？请结合以上数据利用算术平均法预测2009年1月份 的定期存款增加额。 (2)加权平均法的计算公式是什么？请结合以上数据利用加权平均法预测2009年1月份 的定期存款增加额（假设7~12月的权重分别是1,2,3,4,5,6）。 得分 评卷人 五、简答题（每题10分，共30分） 1.外汇风险的种类及其含义是什么？ 2.商业银行面临的外部和内部风险是什么？ 3.基金管理公司如何控制投资风险？ 得 分 评卷人 六、论述题（共15分） 农村信用社的主要风险及其含义是什么？在我国，信贷风险管理是全面风险管理的重点， 试分析我国农村信用社应如何开展信贷风险管理？ 1875
得分|评卷人 四、计算题(每题 5分，共 0分) 1.根据下列证券的可能收益及其发生的概率，计算收益的均值、标准差、方差。(计算结果 请保留两位小数) 某证券的收益及其概率分布表 可能的收益 O 30 50 概率 O. 1 o 9 O. 2 O. 3 O. 2 2. 家银行2008 年下 如 下 2008 下半 款增 单位:万元 7 8 9 10 11 12 定期存款增加额 156 434 460 474 412 206 (1)算术平均法的计算公式是什么?请结合以上数据利用算术平均法预测0 0 9年 1月份 的定期存款增加额。 (2) 权平 式是 请结合 数据 权平均法预测2009 年1 的定期存款增加额(假设 2月的权重分别是] 2， 3， 4， 5，的。 得分|评卷人 五、简答题(每题 0分，共 0分} 1.外汇风险的种类及其含义是什么? 2. 商业银行 外部 部风 3. 金管理公 何控制 投 得分|评卷人 六、论述题{共 5分) 农村信用社的主要风险及其含义是什么?在我国，信贷风险管理是全面风险管理的重点， 试分析我国农村信用社应如何开展信贷风险管理? 1875
试卷代号：1344 中央广播电视大学2011一2012学年度第二学期“开放本科”期末考试 金融风险管理氵 试题答案及评分标准 (供参考) 2012年7月 一、单项选择题（每题1分，共10分） 1.B 2.A 3.A 4.A 5.D 6.D 7.B 8.B 9.A 9.D 二、多项选择题（每题2分，共10分） 1.ACE 2.AC 3.BCDE 4.ABD 5.ABCD 三、判断题（每题1分，共5分） 1.W 2.X 3.√ 4.× 5.× 四、计算题（每题15分，共30分）】 1.均值=-50×0.1-20×0.2+0×0.2+30×0.3+50×0.2=10(5分) 方差=0.1×(-50-10)2+0.2×(-20-10)2+0.2×(0-10)2+0.3×(30-10)2 +0.2×(50-10) =360+180+20+120+320=1000(5分) 标准差=/1000=31.62(5分) 2.(1)算术平均法 2心09年1月份定期存款增加额预测值为：X=X+X,十+X, N 式中，又为算术平均 数，X为变量值，N为项数。(3分) 又=456+434+460474+412+206-=407（万元）4分) 6 (2)加权平均法 设变量值为X1,X2,…,Xn;m,,m2,…,mn为对应的权数；则加权平均数X的测算公式为： X-mX:+mX2+十mnX m1十m2+…mn (4分) 1876
试卷代号 中央广播电视大学 0 11 2012 度 第二学期 金融风险管理试题答案及评分标准 (供参考) 2012 年7 一、单项选择题(每题 1分，共 0分} I. B 6. D 2. A 7. B 3. A 8. B 4. A 9. A 5. D 9. D 二、多项选择题(每题 2分，共 0分) 1. ACE 2. AC 3. BCDE 4. ABD 5. ABCD 3. .J 4. X 5. X 三、判断题(每题 1分，共 5分) 1. .J 2. X 四、计算题(每题 5分，共 0分) 1.均值 2+0XO. 2+30XO. 十50XO.2=10 (5 方差 X (- 50 一10) 十O. 2 X ( - 20 - 10)' 十0.2 X (。一 )2 十0.3 X (30-10)' X (50-10)2 =360十180十20+120+320=1000 (5 标准差飞斤币 1. (S 2. (l)算术平均法 十X? 2009 年1 定期 款增 额预 为:X=-L n; 数， X为变量 \J 项数 式中，又为算术平均 2 0 λ- 一=407( (-1分) (2) 均法 设变量值为 ，凡，…， ; ffil , ffi 2 ,…, illn 对应 权数 则加权平 陀、 ill? XrJ .. 旦(4 Hil 十ffi . 1876