首先确定目标函数及约束条件。 如设定目标为利息收入最大化，则目标 函数为： 利润R最大化=0.10X1+0.05X2 下一步3
假设该银行有三个约束条件： (1)资金总量限制。即X1+X2≤5000万元 超品 即(X2 (3)贷款需求限制，设客户对贷款总需求至少为3000万 元，即X1≥3000万元 综上所述，该银行资产负债管理的线性规划为： R=0.1X1+0.05X2 X1+X2≤5000万元 X1≥3000万元 X2≥0.25X1 Understand?
从图2-3中看出E点位于OE 第一个约束条件 线与AB线的交点，即E点 X1+X2≤5000万元，表明短 森辣花笑农条E 期证券与贷款组合受资金来 源制约，那么，可行的资产 点被称为最佳资产组合 组合必须在AB线上或AB线 点，在这一点上，资产总 之内 额为5000万元，其中贷款 4000万元，短期证券投资 1000万元。目标函数为： 利润 R=4000×0.10+1000×0.05 =450(万元) 2000 E 1000, B 04 10002003004000.…500名（单位方元） 图23