试卷代号：1344 座位口 中央广播电视大学2013一2014学年度第一学期“开放本科”期末考试 金融风险管理 试题 2014年1月 题 号 二 三 四 五 六 总 分 分 数 得分 评卷人 一、单项选择题（每题1分，共10分） 1,金融机构承担风险后，采取种种积极措施以减少风险发生的可能性和破坏程度。这属 于金融风险管理策略中的()。 A.防范策略 B.抑制策略 C.分散策略 D.转移策咯 2.商业银行的现金资产不包括( )。 A.库存现金 B.在中央银行的清算存款 C.在其他银行和金融机构的存款 D.核心存款 3.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会使银行利润的变 化是()。 A.增加 B.减少 C不变 D.不确定 4。根据操作风险的分类，缺乏足够合格的员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导 致的风险是()。 A.执行风险 B.关系风险 C.人员风险 D.信息风险 1578
试卷代号 座位号 且抑制策略 D. 转移 B. 中央广播电视大学 4学年度第一学期"开放本科"期末考试 金融凤险管理试题 2014 年1 |题号|一|二|三|四|五|六|总分| |分数 I I I I I I |得分|评卷人| 题{每题 I I I 1.金融机构承担风险后，采取种种积极措施以减少风险发生的可能性和破坏程度.这属 于金融风险管理策略中的( )。 A. 策略 C. 2. 商业银 产不 )。 A. 存现金B. 银行 清算 C. 他银行 款D. 3. 银行 率敏 性资 大于利 上升会使银行 化是 A. 加B.减少 4. C. 变B 乏足够合格 工表 评估 核等 致的风险是('" ). A. C. 1578
5,将资产和负债的利率敏感度进行匹配的保险公司财务风险管理策略是( )。 A.现金流匹配策略 B.久期免疫策略 C.动态财务分析 D.利率敏感性策略 6.协助政府或工商企业销售新发行证券、为企业提供财务顾问、帮助企业进行资产重组 的业务是( )。 A.投资银行业务 B.经纪业务 C.自营业务 D.证券业务 7.按照证券投资基金投资目标的差异划分，证券投资基金的类别不包括( ）。 A.平衡基金 B.股权基金 C.债券基金 D.混合基金 8.信用社面临的最基本的风险是( A.信用风险 B.流动性风险 C.利率风险 D.操作风险 9.( )主要用于银行机构之间防范利率风险，它可以保证合同的买方在未来的时期内 以固定的利率借取资金或发放贷款。 A.远期合约 B.远期利率协定 C.期货合约 D.期权合约 10.下列各项，不属于金融自由化内容的是( )。 A.价格自由化 B.交易自由化 C.业务经营自由化 D.市场准入自由化 得 分 评卷人 二、多项选择题（每题2分，共10分】 11.按风险层次划分可将金融风险划分为( )。 A.高度金融风险 B.中度金融风险 C.低度金融风险 D.微观金融风险 E宏观金融风险 1579
5. 资产 率敏 公司财 管理策略是 ). A.现金流匹配策略且久期免疫策略 析B利率敏感性策略 6. 政府或工 企业销售新发行 企业提供财 企业 重组 的业务是( ). A. 银行业务B.经纪业务 C. 业务 业务 7. 券投资 异划 证券 别不 A.平衡基金 .股权基金 C. 债券基金 合基 8. 最基 风险 ). A. 险B. C. 率风险D.操作 9. ( )主要用于银行机构之间防范利率风险，它可以保证合同的买方在未来的时期内 以圈定的利率借取资金或发放贷款. A.远期合约 .远期利率协定 C. 期货 权合 10. 金融 )。 A. C. 业务经 化B 得 分 卷人 I I 每题 四 分 11. 金融 A. 金融风 C. 融风 E~ 观金融风 B. 度金融风 D. 1579
12:20世纪70年代以来，金融风险的新特征包括( A.金融的自由化 B。金融风险的多样化 C.金融行为的证券化 D.金融的一体化 E.金融的分散化 13.根据巴塞尔委员会关于操作风险的定义，与操作风险密切相关的因素包括( A.人员 B.流程 C.系统 D.法律 E.外部事件 14.金融信托投资公司的主要风险包括( ）. A.信用风险 B.流动性风险 C.违约风险 D.市场风险 E。操作风险 15.基本的金融衍生工具包括( A.利率 B.远期 C.期货 D.期权 E.互换 得 分 评卷人 三、判断题（每题1分，共5分）】 16.逆向选择是阿克洛夫在分析旧车市场时提出的“劣质车驱逐优质车”理论。（) 17.非系统性风险无法通过多样化进行消除。（) 18.信用风险通常在较短的时间内显现。（) 19.贷款总额与核心存款的比率越小，商业银行的流动性风险越小。（) 20。操作风险评估与测量包括收集信息、建立风险评估框架以及风险管理行动相互联系 的三个步骤。() 1580
12~ 20 纪70 金融 新特 包括 A. 金融 B. 融风 c. D. E. 金融 13. 操作 定义 密切 的因 包括 A. 员B.流程 c. E. 14. 融信 要风 包括 ). A. 险B. c. 风险 市场 E. 15. 基本 融衍生工具包括〈λ A. 率B. c. E. |得分|评卷人| I I I 三、判断题{每题 1分，共 5分} 16. 克洛夫在 市场 逐优 理论 ( ) 17. 性风 化进行 ( ) 18. ( ) 19. 贷款 存款 越小 性风 越小 ( ) 20. 操作 测量 集信 险评 框架 及风险管理行 的三个步骤。( ) 1580
得 分 评卷人 四、计算短（每题15分，共30分）】 21.某商业银行表内加权风险资产8000万美元，表外加权风险资产为6000万美元，一级 资本额为700万美元，二级资本额为500万美元。试计算： (1)风险调整资产是多少？ (2)一级资本充足率是多少？ (3)总资本充足率是多少？ (计算结果保留%内一位小数) 22.某公司获得一笔浮动利率贷款，金额为2000万美元，每季度支付一次利息，利率为3 个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升，于是购买了一项利率上限，有效 期2年，执行价格为5%，参考利率为3个月LIBOR,期权费率为1%，公司支付的期权费用金 额为10万美元。每年以360天计算，每季度以90天计算。 (1)若第一个付息日到来时，LIBOR为6%，该公司获得的交割金额为多少？ (2)若第一个付息日到来时，LBOR是4%，该公司需要支付的利息额是多少？实际融资 成本是百分之多少？ 得 分 评卷人 五、简答题（每题10分，共30分） 23.信用风险的狭义和广义的含义是什么？ 24,外汇风险、外汇风险散口头寸的含义分别是什么？ 25.商业银行存款风险的概念和种类是什么？ 得 分 评卷人 六、论述题（共15分）】 26.试述流动性风险产生的主要原因。 1581
|得分|评卷人| I I I 四、计算题{每题 5分，共 0分} 1. 某商 银行表 权风险资产8000 美元 表外 资产为6000 一级 资本额为 0万美元，二级资本额为 0万美元.试计算 (1)风险调整资产是多少? (2) (3) 总资本充 〈计算结果保留%内一位小数〉 22. 浮动利 贷款 为2000 万美 季度 付一 为3 个月 LI 心在今后 市场利率水平 率上 有效 2年，执行价格为 LI 费用 额为 0万美元.每年以 3 6 0天计算，每季度以 0天计算. (1)若第一个付息日到来时， LI R为 %，该公司获得的交割金额为多少? (2) 第一个付 ，LIBOR 是4% 要支 额是 实际 戚本是百分之多少? 得分|评卷人 五、简答题{每题 0分，共 0分} 23. 狭义 是什 24. 险敞 头寸 是什 25. 商业银行存 风险 种类是什 |得分|评卷人| I I I 六、论述题{共 5分} 26. 试述 要原 1581
试卷代号：1344 中央广播电视大学2013一2014学年度第一学期“开放本科”期末考试 金融风险管理 试题答案及评分标准 (供参考) 2014年1月 一、单项选择题（每题1分，共10分】 1.B 2.D 3.A 4.C .5.B 6.A 7.A 8.B 9.B 10.B 二、多项选择题（每题2分，共10分） 11.DE 12.ACD ·13.ABCE 14.ABCD 15,BCDE 三、判断题（每题1分，共5分） 16.V 17.X 18.× 19.V 20.X 四、计算题（每题15分，共30分） 21.风险调整资产=8000+6000=14000（万美元） (5分) 一级资本充足率=700/14000=5% (5分) 总资本充足率=(700+500)/14000=8.6% (5分) 22.(1)交割金额=20000000×(6%-5%)×90/360=50000（美元） (5分) (2)若LIB0R为4%，公司支付的利息额=20000000×4%×90/360=200000（美元）， (5分) 期间应分担的期权费=20000000*1%/8=25000（美元） 实际融资成本=(200000+25000)/20000000×360/90×100%=4.5% (5分) 五、简答题（每题10分，共30分） 23.(1)狭义的信用风险是指银行信用风险，即信贷风险，也就是由于借款人主观违约或客 观上还款出现困难，而导致借款本息不能按时偿还，而给放款银行带来损失的风险。(5分) (2)广义的信用风险既包括银行信贷风险，也包括除信贷风险以外的其他金融性风险，以 及所有的商业性风险。如果抛开商业性风险不谈，仅从金融性风险来看，广义的信用风险是指 1582
试卷代号 中央广播电视大学 4学年度第-学期"开放本科"期末考试 金融风险管理试题答案及评分标准 (供参考〉 2014 年1 一、单项选择题{每题 I. B 6.A 2.D 7.A 3.A 8.B 4.C 9. B 5. B 10. B 二、多项选择题{每踵 11. DE 12. ACD , 13. ABCE 14.ABCD 15. BCDE 三、判断题{每题 16. v' 17. X 18. X 19. v' 20. X 四、计算题{每题 21. 调整资 8000 + 6000 = 14000(万美元) (5 一级资本充足率 (5 总资本充足率 7 0 0 0 400 (5 22. (1)交割金额= 20000000 X (6 %一 X90/360=50000( 美元 (5 (2) 若LIBOR 为4% 支付 20000000 X 4 % X 90/360 = 200000( , (5 期间应分担的期权费 00 / 8 00 (美元〉 实际融资成本= (200000+25000)/20000000X 360/90X 100%=4.5% (5 五、简替题{每题 23. (1)狭义的信用风险是指银行信用风险，即信贷风险，也就是由于借款人主观违约或客 观上还款出现面难，而导致借款本息不能按时偿还，而给放款银行带来损失的风险. (5 (2) 险既 括银行信贷风 包括 风 险 其他金 及所有的商业性风险.如果抛开商业性风险不谈，仅从金融性风险来看，广义的信用风险是指 1582