如:帕克检验常用的函数形式: In(e=no+aNxI+E 若在统计上是显著的,表明存在异方差性。 如:戈里瑟检验常用的函数形式: lei=f(Xii+8 其中,fx)可以选择X的次幂:X,1/X,Xk 在 Eviews中, Genx*=x^(1/2)2X*=x^(-1) Genr e*=@abs(resid)
i X ji i e ) = ln + ln + ~ ln( 2 2 若在统计上是显著的，表明存在异方差性。 如：戈里瑟检验常用的函数形式： 其中，f(x) 可以选择X的 次幂：X, 1/X, Xk 在 Eviews中， Genr X*=X^(1/2), X*=X^(-1) Genr e*=@abs(resid) 如： 帕克检验常用的函数形式： i X ji i e |= f ( ) + ~|
3.戈德菲尔德匡特( Goldfeld- Quandt检验 G-Q检验以F检验为基础,适用于样本容量较大 异方差递增或递减的情况。 G-Q检验的思想 先将样本一分为二,对子样①和子样②分别作 回归,然后利用两个子样的残差平方和之比构造 统计量进行异方差检验。 由于该统计量服从F分布,因此假如存在递增的 异方差,则F远大于1;反之就会等于1(同方差) 或小于1(递减方差)
3. 戈德菲尔德-匡特(Goldfeld-Quandt)检验 • G-Q检验以F检验为基础，适用于样本容量较大、 异方差递增或递减的情况。 G-Q检验的思想： 先将样本一分为二，对子样①和子样②分别作 回归，然后利用两个子样的残差平方和之比构造 统计量进行异方差检验。 由于该统计量服从F分布，因此假如存在递增的 异方差，则F远大于1；反之就会等于1（同方差）、 或小于1（递减方差）
G-Q检验的步骤 ①将n对样本观察值(X,Y按观察值X的大小排序; ②将序列中间的c=n4个观察值除去,并将剩下的 观察值划分为较小与较大的相同的两个子样本, 每个子样样本容量均为(n-c)2; ③对每个子样分别进行OLS回归,并计算各自的 残差平方和;
G-Q检验的步骤： ①将n对样本观察值(Xi ,Yi )按观察值Xi的大小排序； ②将序列中间的c=n/4个观察值除去，并将剩下的 观察值划分为较小与较大的相同的两个子样本， 每个子样样本容量均为(n-c)/2； ③对每个子样分别进行OLS回归，并计算各自的 残差平方和；
分别用∑a与∑e表示较小与较大的残差 平方和(自由度均为2-k1); ④在同方差性假定下,构造如下满足F分布的 统计量:大在分子,小在分母 1-C k-1) 1-c 1-C k-1) k-1)
④在同方差性假定下，构造如下满足F分布的 统计量：大在分子，小在分母 1) 2 1, 2 ~ ( 1) 2 ( ~ 1) 2 ( ~ 2 1 2 2 − − − − − − − − − − − − = k n c k n c F k n c e k n c e F i i
⑤给定显著性水平α,确定临界值F。(v,v2), 若F>F(v12),则拒绝同方差性假设, 表明存在异方差 当然,还可根据两个残差平方和对应的 子样的顺序判断是递增型异方差还是递减异 型方差
⑤给定显著性水平，确定临界值F (v1 ,v2 )， 若F> F (v1 ,v2 )， 则拒绝同方差性假设， 表明存在异方差。 当然，还可根据两个残差平方和对应的 子样的顺序判断是递增型异方差还是递减异 型方差