§26异方差性 Heteroskedasticity -、异方差性的概念—一违反基本假设的定义及违 反的原因 异方差性的后果—违反基本假设会造成什么 样的后果 三、异方差性的检验—一怎样诊断是否违反基本假 设 四、出现异方差时的补救措施—如何消除或减弱 对基本假设的违反 五、案例
§2.6 异方差性 Heteroskedasticity 一、异方差性的概念——违反基本假设的定义及违 反的原因 二、异方差性的后果——违反基本假设会造成什么 样的后果 三、异方差性的检验——怎样诊断是否违反基本假 设 四、出现异方差时的补救措施——如何消除或减弱 对基本假设的违反 五、案例
探求四个问题的答案 异方差的性质是什么? 异方差的后果是什么? 如何检验异方差的存在? 如果存在异方差,有哪些补救措施?
探求四个问题的答案 • 异方差的性质是什么？ • 异方差的后果是什么？ • 如何检验异方差的存在？ • 如果存在异方差，有哪些补救措施？
异方差的概念
一、异方差的概念
1、异方差的概念 对于模型 y,=Bo+Bxu+B,x +.+B,xk+u 同方差性假设为 ar(,)=a2 如果出现 Var(u)=0 即对于不同的样本点,随机误差项的方差不再是 常数而是互不相同,则认为出现了异方差性或称 为非同方差、非常量方差
如果出现 Var i i ( ) = 2 i=1,2,…,n 即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是 常数而是互不相同，则认为出现了异方差性或称 为非同方差、非常量方差。 i i i k ki i y = b + b x + b x + … + b x + 0 1 1 2 2 对于模型 i=1,2,…,n 同方差性假设为 2 ( ) = Var i i=1,2,…,n 1、异方差的概念
2、异方差的类型 同方差性假设的意义是指每个μ,不论解释变 量观测值是大还是小,每个μ的方差保持相同, 并不随解释变量x的变化而变化,即 2=常数 在异方差的情况下,σ2已不是常数,它随x的 变化而变化,即 02=f(x)
2、异方差的类型 • 同方差性假设的意义是指每个i，不论解释变 量观测值是大还是小，每个i的方差保持相同， 并不随解释变量x的变化而变化，即 i 2 =常数 • 在异方差的情况下， i 2已不是常数，它随x的 变化而变化，即 i 2 =f(x)