三、经验加权估计法 所谓经验加权估计法,是根据实际经济问 题的特点及经验判断,对滞后变量赋予 定的权数,利用这些权数构成各滞后变量 的线性组合,以形成新的变量,再应用最 小二乘法进行估计 常见的滞后结构类型 递减滞后结构 不变滞后结构 ∧型滞后结构 16
16 二、经验加权估计法 所谓经验加权估计法，是根据实际经济问 题的特点及经验判断，对滞后变量赋予一 定的权数，利用这些权数构成各滞后变量 的线性组合，以形成新的变量，再应用最 小二乘法进行估计。 常见的滞后结构类型： 递减滞后结构 不变滞后结构 型滞后结构
图71常见的滞后结构类型 0 0 (a) (c)
17 图7.1 常见的滞后结构类型 w t 0 (a) w 0 t (b) w t 0 (c)
优点:简单易行、不损失自由度、避免多重共 线性干扰及参数估计具有一致性。 缺点:设置权数的主观随意性较大,要求分析 者对实际问题的特征有比较透彻的了解。通常 的做法是,依据先验信息,多选几组权数分别 估计多个模型,然后根据可决系数、F检验值、 t检验值、估计标准误以及DW值,从中选出最 佳估计方程 18
18 优点：简单易行、不损失自由度、避免多重共 线性干扰及参数估计具有一致性。 缺点：设置权数的主观随意性较大，要求分析 者对实际问题的特征有比较透彻的了解。通常 的做法是，依据先验信息，多选几组权数分别 估计多个模型，然后根据可决系数、F检验值、 t检验值、估计标准误以及DW值，从中选出最 佳估计方程
【例73】已知19551974年期间美国制造业 库存量和销售额的统计资料如表71 (金额单位:亿美元)。设定有限分布滞后模 型为: 运用经验加权法,选择下列三组权数: (1)1,12,1/4,1/8 (2)1/4,1/2,2/3,14 (3)1/4,1/4,1/4,1/4 分别估计上述模型,并从中选择最佳的方程 (数据见教材表71) 10
19 【例7.3】 已知1955—1974年期间美国制造业 库存量 和销售额 的统计资料如表7.1 （金额单位：亿美元）。设定有限分布滞后模 型为： 运用经验加权法，选择下列三组权数： （1）1，1/2，1/4，1/8 （2）1/4，1/2，2/3，1/4 （3）1/4，1/4，1/4，1/4 分别估计上述模型，并从中选择最佳的方程。 （数据见教材表7.1） Y X
记新的线性组合变量分别为: X+-X,+-X t +-X 4 Z,=-X,+-X,+-X t-X 42 t-2 Z,=-X+-X,+-X t-x t-2 由上述公式生成线性组合变量21,22,z3的数据 然后分别估计如下经验加权模型
20 记新的线性组合变量分别为： 由上述公式生成线性组合变量 的数据。 然后分别估计如下经验加权模型。 1, 2 3 z z z , , 1 2 3 z ,z ,z 1 1 2 3 1 1 1 2 4 8 Z X X X X = + + + t t t t − − − 2 1 2 3 1 1 2 1 4 2 3 4 Z X X X X t t t t − − − = + + + 3 1 2 3 1 1 1 1 4 4 4 4 t t t t Z X X X X − − − = + + +