在分布滞后模型中,各系数体现了解释变量的各个滞 后值对被解释变量的不同影响程度,即通常所说的乘 数效应: B0:称为短期乘数或即期乘数,表示本期X变 动一个单位对值的平均影响大小; B:称为延迟乘数或动态乘数,表示过去各时期 X变动一个单位对Y值的平均影响大小; ∑月:称为长期乘数或总分布乘数,表示X变动一 个单位时,由于滞后效应而形成的对Y总的影响大 小。 11
11 在分布滞后模型中，各系数体现了解释变量的各个滞 后值对被解释变量的不同影响程度，即通常所说的乘 数效应： ：称为短期乘数或即期乘数，表示本期 变 动一个单位对 值的平均影响大小； ：称为延迟乘数或动态乘数，表示过去各时期 变动一个单位对 值的平均影响大小； ：称为长期乘数或总分布乘数，表示 变动一 个单位时，由于滞后效应而形成的对 总的影响大 小。 0 β 0 s i i= β βi X Y Y X X
2.自回归模型 如果滞后变量模型的解释变量仅包括自变量Ⅹ 的当期值和被解释变量的若干期滞后值,即模 型形如 Y=a+BX1+na1+22+…+%Ya+ 则称这类模型为自回归模型,其中q称为自回 归模型的阶数。 12
12 2. 自回归模型 如果滞后变量模型的解释变量仅包括自变量 的当期值和被解释变量的若干期滞后值，即模 型形如 则称这类模型为自回归模型，其中 称为自回 归模型的阶数。 Y X Y Y Y u t t t t q t q t = + + + + + + 0 1 1 2 2 − − − q X
第二节分布滞后模型的估计 本节基本内容 ●分布滞后模型估计的困难 ●经验加权估计法 ●阿尔蒙法 13
13 第二节 分布滞后模型的估计 本节基本内容: ●分布滞后模型估计的困难 ●经验加权估计法 ●阿尔蒙法
洲一、分布滞后模型估计的因难 自由度问题 多重共线性问题 滞后长度难于确定的问题 14
14 一、分布滞后模型估计的困难 ⚫ 自由度问题 ⚫ 多重共线性问题 ⚫ 滞后长度难于确定的问题
处理方法: 对于有限分布滞后模型,其基本思想是设法有目 的地减少需要直接估计的模型参数个数,以缓解 多重共线性,保证自由度。 对于无限分布滞后模型,主要是通过适当的模型 变换,使其转化为只需估计有限个参数的自回归 模型
15 处理方法： 对于有限分布滞后模型，其基本思想是设法有目 的地减少需要直接估计的模型参数个数，以缓解 多重共线性，保证自由度。 对于无限分布滞后模型，主要是通过适当的模型 变换，使其转化为只需估计有限个参数的自回归 模型