·8.1 关于随机游动的积分 ·8.2 关于Brown运动的积分 ·8.3 Ito积分过程 ·8.4 Ito公式
文件格式: PDF大小: 611.67KB页数: 46
7.1 基本概念与性质 7.2 Gauss:过程 7.3 Brown运动的鞅性质 7.4 Brown运动的Markov性 7.5 Brown运动的最大值变量及反正弦律 7.6 Brown运动的几种变化 7.7 高维Brown运动
文件格式: PDF大小: 696.26KB页数: 58
·6.1基本概念 ·6.2鞅的停时定理及其应用 ·6.3一致可积性 ·6.4鞅收敛定理 ·6.5连续鞅
文件格式: PDF大小: 759.88KB页数: 64
5.1 基本概念 5.2 状态的分类及性质 5.3 极限定理及平稳分布 5.4 Markov链的应用 5.5 连续时间Markov链
文件格式: PDF大小: 1.11MB页数: 112
·4.1更新过程定义及若干分布 ·4.2更新方程及其应用 ·4.3更新定理 ·4.4更新过程的推广
文件格式: PDF大小: 673.77KB页数: 52
3.1 Poisson过程 3.2 与Poisson过程相联系的若干分布 3.3 Poisson过程的推广
文件格式: PDF大小: 803.55KB页数: 46
2.1基本概念 2.2有限维分布与Kolmogorov定理 2.3随机过程的基本类型
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1.1概率空间 1.2随机变量与分布函数； 1.3数字特征、矩母函数与特征函数 1.4收敛性 1.5独立性与条件期望
文件格式: PDF大小: 791.6KB页数: 62
§11.1 计算积分的Monte Carlo方法 §11.2 Markov链Monte Carlo方法简介 §11.3 Metropolis-Hastings算法 §11.4 Gibbs抽样 §11.5 贝叶斯MCMC估计方法
文件格式: PDF大小: 652.84KB页数: 51
●10.1基本概念 ●10.2经典破产理论介绍
文件格式: PDF大小: 551.23KB页数: 42