A.5C B.5P C.流动性 D.安全性 10、为了改变金融体制的限制，让市场力量发挥到最大的作用，从而为金 融全球化提供良好的制度基础，发展中国家应该进行的改革是 A.降低准备金比率 B.利率自由化 C.金融自由化 D.金融深化 三、填空题（每空1分，共13分） 1、 和 是衡量银行盈利水平的 两个最为核心的指标。 2、贷款按期限可划分 为 和 3、银行国际业务的风险主要有三 和 4、中间业务风险，按风险根源可分 为 和 ,按风险的性质 可分为 和 四、计算题（每题8分） 银行有一笔预期现金流，前10年每年流入50万元，第11年流入100万 元。当前市场利率为11%，如果利率下降1%，此现金流现值将会如何变化？ 五、简答题（每题8分，共40分） 1.贷款定价的基本方法都有哪些？ 2.描述股份制商业银行的内部结构？ 3.商业银行采取线性规划法管理资产，需要哪些具体步骤？ 4.简述资产负债综合管理理论的中心思想？ 5.中间业务对商业银行的积极作用都有哪些？
A.5C B.5P C.流动性 D.安全性 10、为了改变金融体制的限制，让市场力量发挥到最大的作用，从而为金 融全球化提供良好的制度基础，发展中国家应该进行的改革是 （ ） A.降低准备金比率 B.利率自由化 C.金融自由化 D.金融深化 三、填空题（每空 1 分,共 13 分） 1、 和 是衡量银行盈利水平的 两个最为核心的指标。 2、贷款按期限可划分 为 、 、 和 。 3、银行国际业务的风险主要有三 种： 、 和 。 4、中间业务风险，按风险根源可分 为 和 ，按风险的性质 可分为 和 。 四、计算题（每题 8 分） 银行有一笔预期现金流，前 10 年每年流入 50 万元，第 11 年流入 100 万 元。当前市场利率为 11%，如果利率下降 1%，此现金流现值将会如何变化？ 五、简答题（每题 8 分，共 40 分） 1．贷款定价的基本方法都有哪些？ 2. 描述股份制商业银行的内部结构？ 3. 商业银行采取线性规划法管理资产，需要哪些具体步骤？ 4. 简述资产负债综合管理理论的中心思想？ 5. 中间业务对商业银行的积极作用都有哪些？
六、论述题(11分) 论述商业银行国际业务经营管理发展战略？ 一、名词解释（每题3分，共18分） 1.银行卡是指由商业银行向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现 金等全部或部分功能的信用支工具。 2.定期存款 它是相对于活期存款而言的，有预先约定的存款期限，客户只 有在存款到期时或者必需在准备提款前若干天通知银行凭存款单才可以提取存款。 3.结算是指商业银行通过提供结算工具，如票据、汇票等，对经济单位之 间因商品交易 劳务供应、资金调拨及其他款项往来而产生的货币收付关系、债权 债务进行清偿的行为。 4.利率风险是指由于市场利率变动的不确定性所导致的银行收益或市场价 值的波动。 5.VaR(Value-at-Risk),即最大损失估计值，是指在今后特定期间内， 在特定的概率范围内，资产组合因市场风险可能发生的最大损失估计值。 6.信用证 是指在托收基础上发展起来的一种结算方式，它把托收中由进口 商履行的跟单汇票付款责任转由银行承担，以保证进出口双方的贷款或单据两不落 空，基本解决了讲出口双方之间互不信任的不盾，伸干扩大留易。 二、单选题（每题1分，共10分） 1、C2、C3、C4、A5、B 6、B7、B8、D9、A10、C 三、填空题（每空1分，共13分） 1.银行股本收益率：资产收益率 2.活期贷款：短期贷款：中期贷款：长期贷款 3.国家风险：信用风险：外汇风险 4.外部风险：内部风险：静态风险：动态风险 四、计算题(8分) 市场利率为11%时的净现值： PV=+=294.46+31.73=326.19 市场利率降低1%时的净现值： PV=+=307.23+35.05=342.28 净现值变化为： PV2-PV=16.09 五、简答题（每题8分，共40分） 1.商业银行常用的贷款定价方法： ()成本加成定价法 (2)价格领导贷款定价模型 (3)低于基准利率的贷款定价模型
六、论述题（11 分） 论述商业银行国际业务经营管理发展战略？ 一、名词解释（每题 3 分,共 18 分） 1．银行卡 是指由商业银行向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现 金等全部或部分功能的信用支工具。 2．定期存款 它是相对于活期存款而言的，有预先约定的存款期限，客户只 有在存款到期时或者必需在准备提款前若干天通知银行凭存款单才可以提取存款。 3．结算 是指商业银行通过提供结算工具，如票据、汇票等，对经济单位之 间因商品交易、劳务供应、资金调拨及其他款项往来而产生的货币收付关系、债权 债务进行清偿的行为。 4．利率风险 是指由于市场利率变动的不确定性所导致的银行收益或市场价 值的波动。 5．VaR （Value-at-Risk），即最大损失估计值，是指在今后特定期间内， 在特定的概率范围内，资产组合因市场风险可能发生的最大损失估计值。 6．信用证 是指在托收基础上发展起来的一种结算方式，它把托收中由进口 商履行的跟单汇票付款责任转由银行承担，以保证进出口双方的贷款或单据两不落 空，基本解决了进出口双方之间互不信任的矛盾，便于扩大贸易。 二、单选题（每题 1 分，共 10 分） 1、C 2、C 3、C 4、A 5、B 6、B 7、B 8、D 9、A 10、C 三、填空题（每空 1 分,共 13 分） 1．银行股本收益率 ； 资产收益率 2．活期贷款 ；短期贷款 ；中期贷款 ；长期贷款 3．国家风险； 信用风险； 外汇风险 4．外部风险 ；内部风险； 静态风险；动态风险 四、计算题（8 分） 市场利率为 11%时的净现值： PV1= + =294.46+31.73=326.19 市场利率降低 1%时的净现值： PV2= + =307.23+35.05=342.28 净现值变化为： PV2- PV1=16.09 五、简答题（每题 8 分,共 40 分） 1．商业银行常用的贷款定价方法： (1)成本加成定价法 (2)价格领导贷款定价模型 (3)低于基准利率的贷款定价模型
(4)最高利率的贷款定价模型 ()泪标收益率定价法 2.股份制商业银行的内部组织结构包括4个系统，即决策系统、执行系统 监管系统和管理系统：(1)决策系统。商业银行的决策系统主要由股东大会和董 事会，董事会以下设置的各种委员会构成。(2)执行系统。商业银行的执行系统 有总经理和副总经理以及各个业务职能部门所组成 (3)监管系统。通常商业 行的监管系统由股东大会选举产生的监事会及银行的稽核部门组成。(4)管理系 统。商业银行的管理系统有5个方面组成：全面管理：财务管理：人事管理：经营 管理市场营销管理。 3.具体步骤如下： (1)建立目标函数。银行通常以财富最大化为目标。但用于确定目标函数比 较困难，银行一般使用常用的术语定义目标函数，如资产收益率、净收益等。 (2)选择模型中的变量。主要考虑预测变量和决策变量 (3)确定约束条件。在银行管理中存在很多限制性因素，如法律限制、流动 性要求、资本要求 (4)求解线性模型。 4.资产负债综合管理理论不像资产管理理论和负债管理理论那样，只将资产负 情管理的重占放在瓷立方和备债方 也不是对资产管理理论、负债管理理论的否 定，而是吸收了前两种管理理论的合理内核，并对其进行了深化和发展。 商业银行追求的目标是财富最大化，或者说是预期净值的最大化，而银行的 净值是资产和负债的差额，因此，资产负债综合管理理论认为单靠资产管理或负债 管理都难以达到流动性、安全性、收益性的最优均衡。只有兼顾银行的资产方和 债方，强调资产和负债两者之间的整体规划和协调搭配，通过资产结构和负债结构 共同调整以及协调统一管理，才能控制市场利率的波动的风险，保持资产的流动 性，实现利润最大化的经营目标。这就是资产负债综合管理理论的主要思想 (1)稳定商业银行收入增长 ())分散风险和棍高安全性 (3)对传统的存款业务发挥联动效应 (4)促进新信用工具的创新和新业务经营领域的开辟 (5)促讲商业根行济源的有效整合 六、论述题(11分) 商业银行国际业务的经营管理发展主要从下面几个方面展开论述： (1)地区战略。先根据全球布局的战略，区别主要阵地、战略侧翼等，然 后根据国家和城市的政治经济、市场社 会等情况和特点，确定业务展开的顺序。 (2)顾客战略。客户是银行业务发展的决定因素，根据所属国家和城市的 性质规模，分析不同的行业，客户结构，从而确定主辅层次和开发的重点和程序。 3 业务战略 根据所在国家和城市的货币、金融 外汇和企业等分布情 况，及资源、技术和投资环境情况，确定金融产品的服务种类，以及开发、推广的 重点
(4)最高利率的贷款定价模型 (5)目标收益率定价法 2. 股份制商业银行的内部组织结构包括 4 个系统，即决策系统、执行系统、 监管系统和管理系统：（1）决策系统。商业银行的决策系统主要由股东大会和董 事会，董事会以下设置的各种委员会构成。（2）执行系统。商业银行的执行系统 有总经理和副总经理以及各个业务职能部门所组成。（3）监管系统。通常商业银 行的监管系统由股东大会选举产生的监事会及银行的稽核部门组成。（4）管理系 统。商业银行的管理系统有 5 个方面组成：全面管理；财务管理；人事管理；经营 管理；市场营销管理。 3.具体步骤如下： （1）建立目标函数。银行通常以财富最大化为目标。但用于确定目标函数比 较困难，银行一般使用常用的术语定义目标函数，如资产收益率、净收益等。 （2）选择模型中的变量。主要考虑预测变量和决策变量。 （3）确定约束条件。在银行管理中存在很多限制性因素，如法律限制、流动 性要求、资本要求。 （4）求解线性模型。 4.资产负债综合管理理论不像资产管理理论和负债管理理论那样，只将资产负 债管理的重点放在资产方和负债方，也不是对资产管理理论、负债管理理论的否 定，而是吸收了前两种管理理论的合理内核，并对其进行了深化和发展。 商业银行追求的目标是财富最大化，或者说是预期净值的最大化，而银行的 净值是资产和负债的差额，因此，资产负债综合管理理论认为单靠资产管理或负债 管理都难以达到流动性、安全性、收益性的最优均衡。只有兼顾银行的资产方和负 债方，强调资产和负债两者之间的整体规划和协调搭配，通过资产结构和负债结构 共同调整以及协调统一管理，才能控制市场利率的波动的风险，保持资产的流动 性，实现利润最大化的经营目标。这就是资产负债综合管理理论的主要思想。 5. （1）稳定商业银行收入增长 （2）分散风险和提高安全性 （3）对传统的存款业务发挥联动效应 （4）促进新信用工具的创新和新业务经营领域的开辟 （5）促进商业银行资源的有效整合 六、论述题（11 分） 商业银行国际业务的经营管理发展主要从下面几个方面展开论述： （1） 地区战略。 先根据全球布局的战略，区别主要阵地、战略侧翼等，然 后根据国家和城市的政治经济、市场社会等情况和特点，确定业务展开的顺序。 （2） 顾客战略。客户是银行业务发展的决定因素，根据所属国家和城市的 性质规模，分析不同的行业，客户结构，从而确定主辅层次和开发的重点和程序。 （3） 业务战略。根据所在国家和城市的货币、金融、外汇和企业等分布情 况，及资源、技术和投资环境情况，确定金融产品的服务种类，以及开发、推广的 重点
(4)竞争战略。根据所在国家和城市有关外资银行、合资银行管理及金融 法规和税收法律各项规定，东道国银行和外国银行的基本情况、经营特点和范围重 点等，确定业务的竞争战略。 (5)发展战略。国际银行业务领域中日益增加的竞争使许多商业银行更加 注重成本问题，对于无利可图的产品、服务甚至分行，则可放弃。还有运用网络 方法应付复杂的国际市场等
（4） 竞争战略。根据所在国家和城市有关外资银行、合资银行管理及金融 法规和税收法律各项规定，东道国银行和外国银行的基本情况、经营特点和范围重 点等，确定业务的竞争战略。 （5） 发展战略。国际银行业务领域中日益增加的竞争使许多商业银行更加 注重成本问题 ，对于无利可图的产品、服务甚至分行，则可放弃。还有运用网络 方法应付复杂的国际市场等
一、名词解释（每题3分，共18分） 1、不良贷款 2、购买力风 险 3、同业拆借 4、商业银行资本金 5、商业银行风险 6、再贴 二、单选题（每题1分，共10分） 1、商业银行可从税后利润中按( )的比例提取法定盈余公积金， 当其 累积到注册资本的( )时不再提取。 A、5% 50% B、10% 25% C、5% 25% D、10%50% 2、商业银行在经营中面临的信用风险是指( A、由各种自然灾难、意外事故等引起的风险 B、由于激烈的同业竞争带来的风险 C、由于债务人无法清偿债务而使银行蒙受损失的风险 D、由于市场利率变化带来的风险 3、在我国银行的贷款五级分类办法中，借款人偿还贷款本息没有问题， 但 潜在的问题若发展下去将会影响偿还的一类贷款称为( A、关注贷款 B、可疑贷款 C、次级贷款 D、损失贷款 4、各种拆借途径的现金来源（负债类）不包括( A、从中央银行拆入现金 B、从其他银行拆入现金 C、各种商业票据 D、大额定期存单 5、商业银行组织资金来源的业务是( A、负债业务 B、资产业务 C、中间业务D、表外业务 6、利率变动对银行净值的市场价值的影响取决于()。 A、持续期缺口规模 B、利率变动规模 C、银行的规模 D、以上都对
03 一、名词解释（每题 3 分,共 18 分） 1、不良贷款 2、购买力风 险 3、同业拆借 4、商业银行资本金 5、商业银行风险 6、再贴 现 二、单选题（每题 1 分,共 10 分） 1、商业银行可从税后利润中按（ ）的比例提取法定盈余公积金， 当其 累积到注册资本的（ ）时不再提取。 A、5％ 50％ B、10％ 25％ C、5％ 25％ D、10％ 50％ 2、商业银行在经营中面临的信用风险是指（ ） A、由各种自然灾难、意外事故等引起的风险 B、由于激烈的同业竞争带来的风险 C、由于债务人无法清偿债务而使银行蒙受损失的风险 D、由于市场利率变化带来的风险 3、在我国银行的贷款五级分类办法中，借款人偿还贷款本息没有问题， 但 潜在的问题若发展下去将会影响偿还的一类贷款称为（ ） A、关注贷款 B、可疑贷款 C、次级贷款 D、损失贷款 4、各种拆借途径的现金来源（负债类）不包括（ ） A、从中央银行拆入现金 B、从其他银行拆入现金 C、各种商业票据 D、大额定期存单 5、商业银行组织资金来源的业务是（ ） A、负债业务 B、资产业务 C、中间业务 D、表外业务 6、利率变动对银行净值的市场价值的影响取决于( )。 A、持续期缺口规模 B、利率变动规模 C、银行的规模 D、以上都对