1单方程平行数据模型的三种情形 Vit=ai+xiI+uit t=1.·..T ·情形1,在横截面上无个体影响、无结构变化,则 品于将多个时期的截面数据放在一起作为样本数 据 B=B
⒈单方程平行数据模型的三种情形 • 情形1，在横截面上无个体影响、无结构变化，则 普通最小二乘估计给出了和的一致有效估计。相 当于将多个时期的截面数据放在一起作为样本数 据。 i t i i t i ui t y = + x + i = 1, , n t = 1, ,T i = j i = j
·情形2,变截距模型,在横截面上个体影响不同, 个体影响表现为模型中被忽略的反映个体差异的 变量的影响,又分为固定影响和随机影响两种情 况。 a1≠aB=B
• 情形2，变截距模型，在横截面上个体影响不同， 个体影响表现为模型中被忽略的反映个体差异的 变量的影响，又分为固定影响和随机影响两种情 况。 i j i = j
·情形3,变系数模型,除了存在个体影响外,在横 截面上还存在变化的经济结构,因而结构参数在 不同横截面单位上是不同的。 C.≠c B1≠
• 情形3，变系数模型，除了存在个体影响外,在横 截面上还存在变化的经济结构，因而结构参数在 不同横截面单位上是不同的。 i j i j
2F检验 假设1:斜率在不同的横截面样本点上和时间上都 相同,但截距不相同。 ·假设2:截距和斜率在不同的横截面样本点和时间 上都相同。 如果接收了假设2,则没有必要进行进一步的检验。 如果拒绝了假设2,就应该检验假设1,判断是否 斜率都相等。如果假设1被拒绝,就应该采用情形 3的模型
⒉F检验 • 假设1：斜率在不同的横截面样本点上和时间上都 相同，但截距不相同。 • 假设2：截距和斜率在不同的横截面样本点和时间 上都相同。 • 如果接收了假设2，则没有必要进行进一步的检验。 如果拒绝了假设2，就应该检验假设1，判断是否 斜率都相等。如果假设1被拒绝，就应该采用情形 3的模型
·F统计量的计算方法 y It t Wx1=∑(xn-x)(xn-x 第群的残差平方和 t=1 ∑(x-x)(Vn-) y=a,+x,+u 的残差平方和 yn=∑ RSS,=Wy, i -W ∑ RsS xy,1x,”xy,1
• F统计量的计算方法 = = T t i it y T y 1 1 = = T t i it x T x 1 1 ( ) ( ) 1 , i t i T t xx i i t i W = x − x x − x = ( ) ( ) 1 , i t i T t xy i i t i W = x − x y − y = = = − T t yy i it i W y y 1 2 , ( ) RSSi Wyy i Wxy i Wxx i Wxy,i 1 , , , − = − = = n i S RSSi 1 1 第i群的残差平方和 的残差平方和 it i it i it y = + x + u