中国工商银行人民币远期外汇牌价 日期:2004年8月3日星期 单位:人民币/100外币 期限 美元兑人民币 中间价 现汇买入价现汇卖出价 起息日 7天(7D) 827.7 825.63 829772004-08-11 20天(20D) 82766 825.6 829732004-08-24 1个月(1M) 827.59 825.52 82966200409-06 2个月(2M) 82736 825.3 829432004-10-08 3个月(3M) 82702 824.96 829092004-1-04 4个月(4M) 826.57 824.5 828632004-12-06 5个月(5M) 825.99 82393 828062005-01-04 6个月(6M) 825.33 823.26 827392005-02-04 7个月(7M) 824.67 8224 826942005-03-04 8个月(8M) 823.86 821.39 826332005-04-04 9个月(9M) 822.88 820.21 825562005-05-09 10个月(10M) 821.93 819.06 824812005-06-06 11个月(1M) 820.9 81782 2005-07-04 12个月(1Y) 8197381645 8232005-08-04
中国工商银行人民币远期外汇牌价 日期： 2004年8月3日 星期二 单位：人民币/100外币 期限 美元兑人民币 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 起息日 7天 (7D) 827.7 825.63 829.77 2004-08-11 20天 (20D) 827.66 825.6 829.73 2004-08-24 1个月 (1M) 827.59 825.52 829.66 2004-09-06 2个月 (2M) 827.36 825.3 829.43 2004-10-08 3个月 (3M) 827.02 824.96 829.09 2004-11-04 4个月 (4M) 826.57 824.5 828.63 2004-12-06 5个月 (5M) 825.99 823.93 828.06 2005-01-04 6个月 (6M) 825.33 823.26 827.39 2005-02-04 7个月 (7M) 824.67 822.41 826.94 2005-03-04 8个月 (8M) 823.86 821.39 826.33 2005-04-04 9个月 (9M) 822.88 820.21 825.56 2005-05-09 10个月 (10M) 821.93 819.06 824.81 2005-06-06 11个月 (11M) 820.9 817.82 823.98 2005-07-04 12个月 (1Y) 819.73 816.45 823 2005-08-04
即期外汇牌价 日期:2004年8月23日星期一 单位:人民币/100外币 币种 单位现钞买入现汇买入中间价现汇卖出现钞卖出 美元 100821.4782643827.6782891182891 新加坡元 100 473.78 484.21 484.93 485.65 485.65 瑞典克郎 100 108.04 110.42 110.58 110.74 110.74 挪威克郎 100 120.47 123.12 123.3 123.48 123.48 澳门元 100 102.6 103.22 103.37 103.52103.52 日元 1000007500.867557.687576.627595.567595.56 港币 100 105.33 105.97 106.12 106.27 106.27 英镑 1001469.771502.121504.371506.621506.62 欧元 100 10091017.671019.191020.711020.71 丹麦克郎 100 133.82 136.77 136.97 137.17 137.17 瑞士法郎 100 645.93 659.48 661.13 662.78 662.78 「加拿大元10623.18636.963.856386388 澳元 100 584.49 596.75 598.24 599.73 599.73
即期外汇牌价 日期： 2004年8月23日 星期一 单位：人民币/100外币 币种 单位 现钞买入 现汇买入 中间价 现汇卖出 现钞卖出 美元 100 821.47 826.43 827.67 828.91 828.91 新加坡元 100 473.78 484.21 484.93 485.65 485.65 瑞典克郎 100 108.04 110.42 110.58 110.74 110.74 挪威克郎 100 120.47 123.12 123.3 123.48 123.48 澳门元 100 102.6 103.22 103.37 103.52 103.52 日元 100000 7500.86 7557.68 7576.62 7595.56 7595.56 港币 100 105.33 105.97 106.12 106.27 106.27 英镑 100 1469.77 1502.12 1504.37 1506.62 1506.62 欧元 100 1009 1017.67 1019.19 1020.71 1020.71 丹麦克郎 100 133.82 136.77 136.97 137.17 137.17 瑞士法郎 100 645.93 659.48 661.13 662.78 662.78 加拿大元 100 623.18 636.9 637.85 638.8 638.8 澳元 100 584.49 596.75 598.24 599.73 599.73
远期合约的损益( payoff 损益 损益 0 多头头寸:K空头寸:KS
远期合约的损益（payoff） 多头头寸：ST -K 0 K ST 损益 空头头寸：K-ST ST K 损益
期货合约( futures contract) 期货合约是两个对手之间签定的一个在确定的将来时 间按确定的价格购买或出售某项资产的协议 ■标准化的远期合约 最大的期货交易所:芝加哥交易所( Chicago Board of Trade,CBOT)和芝加哥商品交易所( Chicago Mercantile Exchange, CME)
期货合约（futures contract） ◼ 期货合约是两个对手之间签定的一个在确定的将来时 间按确定的价格购买或出售某项资产的协议。 ◼ 标准化的远期合约 ◼ 最大的期货交易所：芝加哥交易所(Chicago Board of Trade, CBOT)和芝加哥商品交易所(Chicago Mercantile Exchange, CME)
远期合约与期货合约之间的比较 远期合约 期货合约 两个交易对方之间私下签约在交易所内交易 标准化 标准化合约 通常有一个指定的交割日 交割期限有个范围 在合约到期时结算 每日结算 通常进行交割或最后现金结算合约通常在到期日前平仓
远期合约与期货合约之间的比较 远期合约 期货合约 两个交易对方之间私下签约 非标准化 通常有一个指定的交割日 在合约到期时结算 通常进行交割或最后现金结算 在交易所内交易 标准化合约 交割期限有个范围 每日结算 合约通常在到期日前平仓